PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSB с REGL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSB с REGL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL).

CSB и REGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSB - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. REGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CSB и REGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSB и REGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		6.03%2.26%9.64%12.60%-13.11%27.04%11.30%21.12%-7.10%11.32%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		3.22%6.89%12.26%5.41%-0.62%20.38%7.50%18.79%-3.25%10.17%

Доходность по периодам

С начала года, CSB показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у REGL с доходностью 3.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSB имеют среднегодовую доходность 9.66%, а акции REGL немного отстают с 9.51%.

CSB

1 день
1.09%
1 месяц
-1.77%
С начала года
6.03%
6 месяцев
6.43%
1 год
11.49%
3 года*
9.80%
5 лет*
4.36%
10 лет*
9.66%

REGL

1 день
1.37%
1 месяц
-5.30%
С начала года
3.22%
6 месяцев
2.59%
1 год
9.63%
3 года*
9.51%
5 лет*
6.82%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с CSB:
CSB с VBCSB с FLQSCSB с AVUVCSB с SCHDCSB с SCHACSB с VBRCSB с XSVM
Часто сравнивают с REGL:
REGL с NOBLREGL с SMDVREGL с SDVYREGL с SCHDREGL с IWRREGL с TMDVREGL с EZM

Сравнение комиссий CSB и REGL

CSB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии REGL в 0.40%.

REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Доходность на риск

CSB vs. REGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSB
Ранг доходности на риск CSB: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
REGL
Ранг доходности на риск REGL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGL: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSB c REGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSBREGLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.60

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

0.97

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.12

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

0.94

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.95

3.29

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSB vs. REGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSB на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REGL равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSB и REGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSBREGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.60

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.43

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.52

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.53

-0.09

Корреляция

Корреляция между CSB и REGL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSB и REGL

Дивидендная доходность CSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности REGL в 2.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.40%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		2.25%2.32%2.28%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%

Просадки

Сравнение просадок CSB и REGL

Максимальная просадка CSB за все время составила -42.07%, что больше максимальной просадки REGL в -36.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSB и REGL.

Загрузка...

Показатели просадок

CSBREGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.07%

-36.37%

-5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-10.94%

-3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-16.96%

-7.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

-36.37%

-5.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-6.51%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-4.09%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

3.11%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CSB и REGL

Текущая волатильность для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) составляет 3.83%, в то время как у ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что CSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSBREGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

4.35%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

9.21%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

16.27%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

16.11%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

18.31%

+3.01%