Сравнение CSB с DIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV).
CSB и DIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSB - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. DIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. Фонд был запущен 11 мар. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CSB и DIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSB и DIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 6.03% | 2.26% | 9.64% | 12.60% | -13.11% | 27.04% | 11.30% | 21.12% | -7.10% | 11.32% |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 10.31% | 3.10% | 11.27% | -1.73% | -3.92% | 30.60% | -22.85% | 14.50% | -6.60% | 9.90% |
Доходность по периодам
С начала года, CSB показывает доходность 6.03%, что значительно ниже, чем у DIV с доходностью 10.31%. За последние 10 лет акции CSB превзошли акции DIV по среднегодовой доходности: 9.66% против 4.04% соответственно.
CSB
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 9.66%
DIV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 10.31%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 4.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSB и DIV
CSB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DIV в 0.45%.
Доходность на риск
CSB vs. DIV — Ранг доходности на риск
CSB
DIV
Сравнение CSB c DIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSB | DIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.55 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 0.82 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.12 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 0.71 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 2.12 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSB | DIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.55 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.44 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.23 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.27 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между CSB и DIV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSB и DIV
Дивидендная доходность CSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности DIV в 6.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 3.40% | 3.54% | 3.12% | 3.45% | 3.60% | 3.11% | 3.70% | 3.19% | 3.45% | 3.19% | 2.85% | 1.57% |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 6.78% | 7.30% | 5.74% | 7.13% | 6.62% | 5.24% | 8.01% | 7.65% | 7.08% | 5.92% | 6.78% | 8.44% |
Просадки
Сравнение просадок CSB и DIV
Максимальная просадка CSB за все время составила -42.07%, что меньше максимальной просадки DIV в -52.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSB и DIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSB | DIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.07% | -52.74% | +10.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -11.88% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | -21.14% | -3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.07% | -52.74% | +10.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -3.59% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -7.10% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 3.94% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSB и DIV
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что CSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSB | DIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 3.19% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 7.34% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 14.07% | +5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 13.66% | +5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.32% | 17.96% | +3.36% |