PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSB с CDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSB с CDL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL).

CSB и CDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSB - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. CDL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CSB и CDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSB и CDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		6.03%2.26%9.64%12.60%-13.11%27.04%11.30%21.12%-7.10%11.32%
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		8.87%9.04%15.58%3.03%-0.45%33.42%-3.35%26.38%-5.86%16.29%

Доходность по периодам

С начала года, CSB показывает доходность 6.03%, что значительно ниже, чем у CDL с доходностью 8.87%. За последние 10 лет акции CSB уступали акциям CDL по среднегодовой доходности: 9.66% против 10.80% соответственно.

CSB

1 день
1.09%
1 месяц
-1.77%
С начала года
6.03%
6 месяцев
6.43%
1 год
11.49%
3 года*
9.80%
5 лет*
4.36%
10 лет*
9.66%

CDL

1 день
0.78%
1 месяц
-2.91%
С начала года
8.87%
6 месяцев
8.94%
1 год
12.62%
3 года*
12.90%
5 лет*
9.94%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с CSB:
CSB с VBCSB с FLQSCSB с AVUVCSB с SCHDCSB с SCHACSB с VBRCSB с XSVM
Часто сравнивают с CDL:
CDL с SCHDCDL с DHSCDL с SPYCDL с SPLVCDL с VYMCDL с SDOGCDL с VOO

Сравнение комиссий CSB и CDL

И CSB, и CDL имеют комиссию равную 0.35%.

CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Доходность на риск

CSB vs. CDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSB
Ранг доходности на риск CSB: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CDL
Ранг доходности на риск CDL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDL: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSB c CDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSBCDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.93

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.33

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

1.24

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.95

5.03

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSB vs. CDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSB на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа CDL равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSB и CDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSBCDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.93

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.72

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.64

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.64

-0.20

Корреляция

Корреляция между CSB и CDL составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSB и CDL

Дивидендная доходность CSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности CDL в 3.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.40%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.18%3.33%3.27%3.61%3.31%2.60%3.32%3.04%3.32%2.87%2.97%1.28%

Просадки

Сравнение просадок CSB и CDL

Максимальная просадка CSB за все время составила -42.07%, примерно равная максимальной просадке CDL в -41.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSB и CDL.

Загрузка...

Показатели просадок

CSBCDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.07%

-41.03%

-1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-11.29%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-17.28%

-7.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

-41.03%

-1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-3.07%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-4.39%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

2.79%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CSB и CDL

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что CSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSBCDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

2.95%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

6.97%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

13.72%

+5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

13.87%

+5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

17.05%

+4.27%