PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSB с CDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSB с CDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSB (VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) and CDL (VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) are both exchange-traded funds - CSB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index, while CDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSB returned 9.58%/yr vs 10.83%/yr for CDL. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CSB и CDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSB показывает доходность 8.30%, что значительно ниже, чем у CDL с доходностью 10.43%. За последние 10 лет акции CSB уступали акциям CDL по среднегодовой доходности: 9.58% против 10.83% соответственно.

CSB

1 день
-1.09%
1 месяц
-1.58%
С начала года
8.30%
6 месяцев
7.74%
1 год
17.95%
3 года*
11.48%
5 лет*
3.65%
10 лет*
9.58%

CDL

1 день
-0.61%
1 месяц
-0.38%
С начала года
10.43%
6 месяцев
10.31%
1 год
18.04%
3 года*
14.68%
5 лет*
8.68%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSB и CDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		8.30%2.26%9.64%12.60%-13.11%27.04%11.30%21.12%-7.10%11.32%
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		10.43%9.04%15.58%3.03%-0.45%33.42%-3.35%26.38%-5.86%16.29%

Correlation

The correlation between CSB and CDL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2015 г.

0.79

The correlation between CSB and CDL has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSB и CDL

Секторы
CSB
CDL

Финансовые услуги

26.5%
23.4%

Коммунальные услуги

22.0%
24.3%

Потребительский циклический сектор

19.0%
6.6%

Энергетика

11.5%
9.5%

Промышленность

8.5%
2.3%

Потребительский защитный сектор

4.4%
15.9%

Коммуникационные услуги

3.6%
4.4%

Сырьевые материалы

3.4%
0.0%

Технологии

1.2%
6.9%

Здравоохранение

0.4%
6.8%

Недвижимость

-

0.0%

Финансовые услуги

CSB
26.5%
CDL
23.4%

Коммунальные услуги

CSB
22.0%
CDL
24.3%

Потребительский циклический сектор

CSB
19.0%
CDL
6.6%

Энергетика

CSB
11.5%
CDL
9.5%

Промышленность

CSB
8.5%
CDL
2.3%

Потребительский защитный сектор

CSB
4.4%
CDL
15.9%

Коммуникационные услуги

CSB
3.6%
CDL
4.4%

Сырьевые материалы

CSB
3.4%
CDL
0.0%

Технологии

CSB
1.2%
CDL
6.9%

Здравоохранение

CSB
0.4%
CDL
6.8%

Недвижимость

CSB

-

CDL
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с CSB:
CSB с VBCSB с AVUVCSB с FLQSCSB с SCHDCSB с SCHACSB с XSVMCSB с SDY
Часто сравнивают с CDL:
CDL с SCHDCDL с DHSCDL с SPLVCDL с SDOGCDL с SPYCDL с VYMCDL с JEPIX

Доходность на риск

CSB vs. CDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSB
Ранг доходности на риск CSB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CDL
Ранг доходности на риск CDL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSB c CDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSBCDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.86

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.77

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.20

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.26

11.35

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSB vs. CDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSB на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа CDL равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSB и CDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSBCDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.86

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.63

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.64

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.65

-0.20

Просадки

Сравнение просадок CSB и CDL

Максимальная просадка CSB за все время составила -42.07%, примерно равная максимальной просадке CDL в -41.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSB и CDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSBCDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.07%

-41.03%

-1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-5.66%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.82%

-12.87%

-8.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-17.28%

-7.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

-41.03%

-1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-2.19%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-4.35%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

1.59%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CSB и CDL

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что CSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSBCDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

2.66%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

6.86%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.54%

9.75%

+4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

13.85%

+4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

17.04%

+4.27%

Сравнение комиссий CSB и CDL

И CSB, и CDL имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSB и CDL

Дивидендная доходность CSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности CDL в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.17%3.33%3.27%3.61%3.31%2.60%3.32%3.04%3.32%2.87%2.97%1.28%
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.26%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%

Часто задаваемые вопросы

CSB and CDL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSB has higher volatility (3.59%) compared to CDL (2.66%). In terms of maximum drawdown, CSB dropped -42.07% vs CDL's -41.03%.

On 10-year performance, CDL leads with 10.83% vs 9.58% for CSB. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, CDL has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CDL has performed better with a 10.83% return vs 9.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSB and CDL have the same expense ratio: 0.35% per year.

CSB has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 3.17% for CDL.

CSB is categorized as Small Cap Blend Equities, while CDL is Large Cap Value Equities. CSB tracks Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index, while CDL tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index.

CDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSB и CDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор