Сравнение CSAIX с QMHIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX).
CSAIX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 27 сент. 2012 г.. QMHIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CSAIX и QMHIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSAIX и QMHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSAIX Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund | 2.50% | -5.84% | -5.57% | -6.15% | 21.24% | 7.46% | 1.86% | -4.39% | -4.01% | -1.47% |
QMHIX AQR Managed Futures Strategy HV Fund | 13.91% | 19.97% | 10.78% | -0.17% | 50.14% | -2.08% | -0.73% | 1.82% | -14.44% | -1.72% |
Доходность по периодам
С начала года, CSAIX показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у QMHIX с доходностью 13.91%. За последние 10 лет акции CSAIX уступали акциям QMHIX по среднегодовой доходности: 0.13% против 4.95% соответственно.
CSAIX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 6.27%
- 1 год
- -3.94%
- 3 года*
- -3.70%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 0.13%
QMHIX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 13.91%
- 6 месяцев
- 18.18%
- 1 год
- 26.26%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 16.32%
- 10 лет*
- 4.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSAIX и QMHIX
CSAIX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии QMHIX в 1.65%.
Доходность на риск
CSAIX vs. QMHIX — Ранг доходности на риск
CSAIX
QMHIX
Сравнение CSAIX c QMHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSAIX | QMHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 1.91 | -2.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | 2.35 | -2.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.35 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 3.33 | -3.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 8.90 | -9.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSAIX | QMHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 1.91 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.95 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.32 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.37 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между CSAIX и QMHIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSAIX и QMHIX
Дивидендная доходность CSAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности QMHIX в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSAIX Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund | 2.92% | 2.27% | 2.95% | 0.52% | 18.80% | 8.84% | 0.00% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 2.64% | 8.69% |
QMHIX AQR Managed Futures Strategy HV Fund | 1.80% | 2.05% | 2.31% | 7.66% | 9.34% | 10.96% | 9.52% | 4.18% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 7.57% |
Просадки
Сравнение просадок CSAIX и QMHIX
Максимальная просадка CSAIX за все время составила -28.79%, что меньше максимальной просадки QMHIX в -39.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSAIX и QMHIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSAIX | QMHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.79% | -39.37% | +10.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -8.34% | -5.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.79% | -19.06% | -9.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.79% | -34.54% | +5.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.53% | -1.23% | -19.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -18.05% | +8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.89% | 3.13% | +6.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSAIX и QMHIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что CSAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSAIX | QMHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 4.04% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 10.01% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 14.15% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.41% | 17.26% | -6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.02% | 15.50% | -5.48% |