Сравнение CSAAX с PQTPX
CSAAX (Manteio Managed Futures Fund A) and PQTPX (PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund) are both Systematic Trend funds. Over the past 10 years, CSAAX returned 0.36%/yr vs 4.30%/yr for PQTPX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSAAX charges 1.58%/yr vs 1.51%/yr for PQTPX.
Доходность
Сравнение доходности CSAAX и PQTPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSAAX показывает доходность 6.11%, а PQTPX немного выше – 6.40%. За последние 10 лет акции CSAAX уступали акциям PQTPX по среднегодовой доходности: 0.36% против 4.30% соответственно.
CSAAX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 6.11%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- -3.55%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- 0.36%
PQTPX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 6.40%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 0.66%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 4.30%
Сравнение доходности по годам CSAAX и PQTPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSAAX Manteio Managed Futures Fund A | 6.11% | -6.15% | -5.81% | -6.29% | 20.93% | 7.18% | 1.57% | -4.58% | -4.32% | -1.57% |
PQTPX PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund | 6.40% | 2.41% | -3.08% | -4.21% | 11.37% | 14.83% | 9.72% | 2.83% | 2.30% | 2.21% |
Correlation
The correlation between CSAAX and PQTPX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.71 |
The correlation between CSAAX and PQTPX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSAAX vs. PQTPX — Ранг доходности на риск
CSAAX
PQTPX
Сравнение CSAAX c PQTPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSAAX | PQTPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.46 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 4.49 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 12.74 | -8.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSAAX | PQTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.47 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.38 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.46 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.47 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок CSAAX и PQTPX
Максимальная просадка CSAAX за все время составила -29.18%, примерно равная максимальной просадке PQTPX в -27.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSAAX и PQTPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSAAX | PQTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.18% | -27.86% | -1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -4.66% | -3.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.80% | -18.69% | -4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.18% | -27.86% | -1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.18% | -27.86% | -1.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.37% | -11.20% | -7.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -9.41% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 1.64% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSAAX и PQTPX
Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что CSAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSAAX | PQTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 1.93% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 6.65% | +3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.38% | 8.46% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.43% | 9.91% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.08% | 9.38% | +0.70% |
Сравнение комиссий CSAAX и PQTPX
CSAAX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии PQTPX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSAAX и PQTPX
Дивидендная доходность CSAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, тогда как PQTPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSAAX Manteio Managed Futures Fund A | 2.65% | 2.13% | 1.76% | 0.27% | 18.83% | 8.69% | 0.00% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 2.66% | 8.46% |
PQTPX PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.80% | 2.40% | 5.63% | 2.49% | 0.32% | 0.20% | 0.00% | 7.57% |
Часто задаваемые вопросы
CSAAX and PQTPX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSAAX has higher volatility (3.45%) compared to PQTPX (1.93%). In terms of maximum drawdown, CSAAX dropped -29.18% vs PQTPX's -27.86%.
PQTPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSAAX и PQTPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор