PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSAAX с PQTPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSAAX с PQTPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX).

CSAAX - это активно управляемый фонд от Investment Managers Series Trust III. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. PQTPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CSAAX и PQTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSAAX и PQTPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSAAX
Manteio Managed Futures Fund A		2.48%-6.15%-5.81%-6.29%20.93%7.18%1.57%-4.58%-4.32%-1.57%
PQTPX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund		3.86%2.41%-3.08%-4.21%11.37%14.83%9.72%2.83%2.30%2.21%

Доходность по периодам

С начала года, CSAAX показывает доходность 2.48%, что значительно ниже, чем у PQTPX с доходностью 3.86%. За последние 10 лет акции CSAAX уступали акциям PQTPX по среднегодовой доходности: -0.10% против 3.67% соответственно.

CSAAX

1 день
-0.13%
1 месяц
-2.19%
С начала года
2.48%
6 месяцев
6.11%
1 год
-4.17%
3 года*
-3.95%
5 лет*
0.52%
10 лет*
-0.10%

PQTPX

1 день
-0.72%
1 месяц
-2.39%
С начала года
3.86%
6 месяцев
9.10%
1 год
11.41%
3 года*
1.82%
5 лет*
4.08%
10 лет*
3.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manteio Managed Futures Fund A

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с CSAAX:
CSAAX с CSQIXCSAAX с ABYIXCSAAX с EVOIXCSAAX с QNZNXCSAAX с AQMIXCSAAX с CSAIXCSAAX с GFIRX
Часто сравнивают с PQTPX:
PQTPX с DBMFPQTPX с RWSIXPQTPX с EVOIXPQTPX с MFTFXPQTPX с PQTIXPQTPX с LFMAXPQTPX с QNZIX

Сравнение комиссий CSAAX и PQTPX

CSAAX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии PQTPX в 1.51%.

CSAAX
Manteio Managed Futures Fund A
PQTPX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

CSAAX vs. PQTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSAAX
Ранг доходности на риск CSAAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSAAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSAAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSAAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSAAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSAAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
PQTPX
Ранг доходности на риск PQTPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTPX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTPX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTPX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSAAX c PQTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSAAXPQTPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.35

1.30

-1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.36

1.78

-2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.23

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.37

1.41

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.52

3.42

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSAAX vs. PQTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSAAX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа PQTPX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSAAX и PQTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSAAXPQTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

1.30

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.42

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.39

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.45

-0.25

Корреляция

Корреляция между CSAAX и PQTPX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSAAX и PQTPX

Дивидендная доходность CSAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, тогда как PQTPX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSAAX
Manteio Managed Futures Fund A		2.75%2.13%1.76%0.27%18.83%8.69%0.00%1.51%0.00%0.00%2.66%8.46%
PQTPX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%14.80%2.40%5.63%2.49%0.32%0.20%0.00%7.57%

Просадки

Сравнение просадок CSAAX и PQTPX

Максимальная просадка CSAAX за все время составила -29.18%, примерно равная максимальной просадке PQTPX в -27.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSAAX и PQTPX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSAAXPQTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.18%

-27.86%

-1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.81%

-8.02%

-5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.18%

-27.86%

-1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.18%

-27.86%

-1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.16%

-13.32%

-7.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.55%

-9.37%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.94%

3.31%

+6.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CSAAX и PQTPX

Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что CSAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSAAXPQTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

3.63%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

6.73%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

8.75%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.38%

9.87%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.02%

9.36%

+0.66%