Сравнение CRXP с IUSB
CRXP (Columbia Core Plus Bond ETF) and IUSB (iShares Core Universal USD Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. CRXP is actively managed, while IUSB is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CRXP charges 0.22%/yr vs 0.06%/yr for IUSB.
Доходность
Сравнение доходности CRXP и IUSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRXP показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у IUSB с доходностью 0.56%.
CRXP
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUSB
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 1.97%
Сравнение доходности по годам CRXP и IUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRXP Columbia Core Plus Bond ETF | 0.68% | -0.08% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 0.56% | 0.14% |
Correlation
The correlation between CRXP and IUSB is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRXP vs. IUSB — Ранг доходности на риск
CRXP
IUSB
Сравнение CRXP c IUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Core Plus Bond ETF (CRXP) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRXP | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.42 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.46 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок CRXP и IUSB
Максимальная просадка CRXP за все время составила -2.80%, что меньше максимальной просадки IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRXP и IUSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRXP | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.80% | -17.90% | +15.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -1.20% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -3.59% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRXP и IUSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRXP | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 3.62% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.93% | 5.79% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 5.04% | -1.11% |
Сравнение комиссий CRXP и IUSB
CRXP берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRXP и IUSB
Дивидендная доходность CRXP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности IUSB в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRXP Columbia Core Plus Bond ETF | 2.08% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 4.23% | 4.17% | 4.04% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.68% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
CRXP and IUSB have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSB is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.22% for CRXP.
IUSB has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 2.08% for CRXP.
They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and iShares. Their fees differ too: 0.22% for CRXP and 0.06% for IUSB.
Подберите оптимальное распределение для CRXP и IUSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор