Сравнение CRXP с BYLD
CRXP (Columbia Core Plus Bond ETF) and BYLD (iShares Yield Optimized Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. CRXP is actively managed, while BYLD is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRXP charges 0.22%/yr vs 0.17%/yr for BYLD.
Доходность
Сравнение доходности CRXP и BYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRXP показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у BYLD с доходностью 1.80%.
CRXP
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BYLD
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение доходности по годам CRXP и BYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRXP Columbia Core Plus Bond ETF | 1.45% | -0.22% |
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 1.80% | 0.07% |
Correlation
The correlation between CRXP and BYLD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRXP vs. BYLD — Ранг доходности на риск
CRXP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BYLD
Сравнение CRXP c BYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Core Plus Bond ETF (CRXP) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRXP | BYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRXP и BYLD
Максимальная просадка CRXP за все время составила -2.80%, что меньше максимальной просадки BYLD в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRXP и BYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRXP | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.80% | -14.75% | +11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | 0.00% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -2.50% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRXP и BYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRXP | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84% | 3.85% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.84% | 5.21% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.84% | 5.43% | -1.59% |
Сравнение комиссий CRXP и BYLD
CRXP берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии BYLD в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRXP и BYLD
Дивидендная доходность CRXP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности BYLD в 5.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 5.33% | 5.32% | 5.31% | 4.45% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.67% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.37% |
CRXP Columbia Core Plus Bond ETF | 2.07% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRXP and BYLD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BYLD is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BYLD is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.22% for CRXP.
BYLD has the higher dividend yield at 5.33%, compared with 2.07% for CRXP.
They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and iShares. Their fees differ too: 0.22% for CRXP and 0.17% for BYLD.
Подберите оптимальное распределение для CRXP и BYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор