Сравнение CRXP с IMTB
CRXP (Columbia Core Plus Bond ETF) and IMTB (iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. CRXP is actively managed, while IMTB is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRXP charges 0.22%/yr vs 0.06%/yr for IMTB.
Доходность
Сравнение доходности CRXP и IMTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRXP показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у IMTB с доходностью 0.21%.
CRXP
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.55%
- С начала года
- 0.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMTB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- 0.21%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRXP и IMTB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRXP Columbia Core Plus Bond ETF | 0.87% | -0.22% |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 0.21% | 0.46% |
Correlation
The correlation between CRXP and IMTB is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRXP vs. IMTB — Ранг доходности на риск
CRXP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IMTB
Сравнение CRXP c IMTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Core Plus Bond ETF (CRXP) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRXP | IMTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRXP и IMTB
Максимальная просадка CRXP за все время составила -2.80%, что меньше максимальной просадки IMTB в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRXP и IMTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRXP | IMTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.80% | -18.15% | +15.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -1.51% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -4.10% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRXP и IMTB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRXP | IMTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78% | 4.13% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.78% | 6.31% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.78% | 5.18% | -1.40% |
Сравнение комиссий CRXP и IMTB
CRXP берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии IMTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRXP и IMTB
Дивидендная доходность CRXP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности IMTB в 4.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRXP Columbia Core Plus Bond ETF | 2.50% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 4.53% | 4.40% | 4.42% | 4.13% | 2.90% | 2.49% | 2.63% | 2.91% | 3.04% | 2.75% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
CRXP and IMTB have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMTB is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMTB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.22% for CRXP.
IMTB has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 2.50% for CRXP.
They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and iShares. Their fees differ too: 0.22% for CRXP and 0.06% for IMTB.
Подберите оптимальное распределение для CRXP и IMTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор