Сравнение CRXP с GTO
CRXP (Columbia Core Plus Bond ETF) and GTO (Invesco Total Return Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CRXP charges 0.22%/yr vs 0.35%/yr for GTO.
Доходность
Сравнение доходности CRXP и GTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRXP показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у GTO с доходностью 0.55%.
CRXP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.12%
- С начала года
- 0.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GTO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.04%
- С начала года
- 0.55%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- 2.73%
Сравнение доходности по годам CRXP и GTO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRXP Columbia Core Plus Bond ETF | 0.72% | -0.22% |
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 0.55% | 0.21% |
Correlation
The correlation between CRXP and GTO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRXP vs. GTO — Ранг доходности на риск
CRXP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GTO
Сравнение CRXP c GTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Core Plus Bond ETF (CRXP) и Invesco Total Return Bond ETF (GTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRXP | GTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRXP и GTO
Максимальная просадка CRXP за все время составила -2.80%, что меньше максимальной просадки GTO в -20.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRXP и GTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRXP | GTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.80% | -20.61% | +17.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -1.76% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -4.76% | +3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRXP и GTO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRXP | GTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79% | 3.38% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.79% | 5.67% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.79% | 5.52% | -1.73% |
Сравнение комиссий CRXP и GTO
CRXP берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии GTO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRXP и GTO
Дивидендная доходность CRXP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности GTO в 4.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRXP Columbia Core Plus Bond ETF | 2.51% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 4.83% | 4.70% | 4.42% | 4.05% | 3.47% | 1.93% | 4.04% | 2.97% | 5.25% | 2.81% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
CRXP and GTO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRXP is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRXP is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.35% for GTO.
GTO has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 2.51% for CRXP.
They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and Invesco. Their fees differ too: 0.22% for CRXP and 0.35% for GTO.
Подберите оптимальное распределение для CRXP и GTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор