Сравнение CRXP с EUSB
CRXP (Columbia Core Plus Bond ETF) and EUSB (iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. CRXP is actively managed, while EUSB is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CRXP charges 0.22%/yr vs 0.12%/yr for EUSB.
Доходность
Сравнение доходности CRXP и EUSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRXP показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у EUSB с доходностью 0.35%.
CRXP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUSB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRXP и EUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRXP Columbia Core Plus Bond ETF | 0.91% | -0.22% |
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 0.35% | 0.29% |
Correlation
The correlation between CRXP and EUSB is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRXP vs. EUSB — Ранг доходности на риск
CRXP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EUSB
Сравнение CRXP c EUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Core Plus Bond ETF (CRXP) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRXP | EUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRXP и EUSB
Максимальная просадка CRXP за все время составила -2.80%, что меньше максимальной просадки EUSB в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRXP и EUSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRXP | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.80% | -17.87% | +15.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -1.15% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -6.45% | +5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRXP и EUSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRXP | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83% | 3.50% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.83% | 5.78% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.83% | 5.40% | -1.57% |
Сравнение комиссий CRXP и EUSB
CRXP берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии EUSB в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRXP и EUSB
Дивидендная доходность CRXP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности EUSB в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRXP Columbia Core Plus Bond ETF | 2.08% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 3.96% | 3.84% | 3.67% | 3.08% | 2.21% | 1.10% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
CRXP and EUSB have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUSB is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUSB is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.22% for CRXP.
EUSB has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 2.08% for CRXP.
They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and iShares. Their fees differ too: 0.22% for CRXP and 0.12% for EUSB.
Подберите оптимальное распределение для CRXP и EUSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор