Сравнение CRWV с MLPX
CRWV (CoreWeave, Inc.) is a stock, while MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) is MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Over the past year, CRWV returned -33.76% vs 26.96% for MLPX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRWV и MLPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWV показывает доходность 50.86%, что значительно выше, чем у MLPX с доходностью 25.46%.
CRWV
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -15.53%
- С начала года
- 50.86%
- 6 месяцев
- 25.98%
- 1 год
- -33.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 25.46%
- 6 месяцев
- 23.31%
- 1 год
- 26.96%
- 3 года*
- 29.02%
- 5 лет*
- 21.28%
- 10 лет*
- 12.37%
Сравнение доходности по годам CRWV и MLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWV CoreWeave, Inc. | 50.86% | 79.02% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 25.46% | -1.62% |
Correlation
The correlation between CRWV and MLPX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2025 г. | 0.04 |
The correlation between CRWV and MLPX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWV vs. MLPX — Ранг доходности на риск
CRWV
MLPX
Сравнение CRWV c MLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreWeave, Inc. (CRWV) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRWV | MLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.30 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 3.31 | -3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 8.51 | -9.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRWV | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 1.77 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.36 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок CRWV и MLPX
Максимальная просадка CRWV за все время составила -64.84%, что меньше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWV и MLPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWV | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.84% | -70.67% | +5.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.84% | -8.18% | -56.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.15% | -4.25% | -36.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.16% | -16.62% | -20.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.58% | 3.18% | +40.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWV и MLPX
CoreWeave, Inc. (CRWV) имеет более высокую волатильность в 26.47% по сравнению с Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что CRWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWV | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.47% | 6.60% | +19.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.25% | 11.80% | +56.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.22% | 15.39% | +81.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.75% | 20.09% | +94.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.75% | 26.50% | +88.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWV и MLPX
CRWV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWV CoreWeave, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 4.09% | 4.88% | 4.30% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.77% | 4.36% | 5.50% | 4.81% |
Часто задаваемые вопросы
CRWV and MLPX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWV has higher volatility (26.47%) compared to MLPX (6.60%). In terms of maximum drawdown, CRWV dropped -64.84% vs MLPX's -70.67%.
MLPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWV и MLPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор