PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CRWV с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CRWV и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoreWeave, Inc. (CRWV) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRWV показывает доходность 55.41%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 1.66%.


CRWV

1 день
-5.65%
1 месяц
5.50%
С начала года
55.41%
6 месяцев
31.19%
1 год
-39.38%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.85%
3 года*
4.60%
5 лет*
3.45%
10 лет*
2.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRWV и BIL


2026 (YTD)2025
CRWV
CoreWeave, Inc.
55.41%83.62%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
1.66%3.15%

Correlation

The correlation between CRWV and BIL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CoreWeave, Inc.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

CRWV vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CRWV
Ранг доходности на риск CRWV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRWV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWV: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWV: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWV: 2323
Ранг коэф-та Мартина

BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRWV c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreWeave, Inc. (CRWV) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CRWVBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-19.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-173.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

87.41

-86.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

353.28

-353.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

2,801.35

-2,802.30

CRWV vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRWV на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRWV и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRWV и BIL

Максимальная просадка CRWV за все время составила -64.84%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWV и BIL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CRWVBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.84%

-0.78%

-64.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.83%

-0.01%

-62.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.38%

0.00%

-39.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.23%

-0.26%

-36.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.45%

0.00%

+44.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CRWV и BIL

CoreWeave, Inc. (CRWV) имеет более высокую волатильность в 24.45% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что CRWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CRWVBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.45%

0.07%

+24.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.33%

0.14%

+67.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.37%

0.20%

+94.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

113.49%

0.26%

+113.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

113.49%

0.26%

+113.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRWV и BIL

CRWV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
3.85%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
CRWV
CoreWeave, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CRWV and BIL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRWV has higher volatility (24.45%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, CRWV dropped -64.84% vs BIL's -0.78%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.37 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRWV и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор