Сравнение CRWU с INTW
CRWU (T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CRWU и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWU показывает доходность -38.17%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 314.74%.
CRWU
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -62.39%
- 6 месяцев
- -67.81%
- С начала года
- -38.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- -4.16%
- 1 месяц
- -43.03%
- 6 месяцев
- 164.03%
- С начала года
- 314.74%
- 1 год
- 785.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRWU и INTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | -38.17% | -77.60% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 314.74% | 117.22% |
Correlation
The correlation between CRWU and INTW is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWU vs. INTW — Ранг доходности на риск
CRWU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INTW
Сравнение CRWU c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF (CRWU) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWU | INTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 13.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 33.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWU и INTW
Максимальная просадка CRWU за все время составила -90.83%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWU и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWU | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.83% | -60.58% | -30.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.77% | -57.31% | -33.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.50% | -29.81% | -37.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWU и INTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWU | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 49.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 123.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 188.36% | 154.15% | +34.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 188.36% | 149.42% | +38.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 188.36% | 149.42% | +38.94% |
Сравнение комиссий CRWU и INTW
И CRWU, и INTW имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWU и INTW
Дивидендная доходность CRWU за последние двенадцать месяцев составляет около 13.76%, тогда как INTW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | 13.76% | 8.51% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRWU and INTW have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRWU and INTW have the same expense ratio: 1.50% per year.
CRWU has the higher dividend yield at 13.76%, compared with 0.00% for INTW.
They also come from different issuers: T-Rex and GraniteShares.
Подберите оптимальное распределение для CRWU и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор