Сравнение CRWU с COIG
CRWU (T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF) and COIG (Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. CRWU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for COIG.
Доходность
Сравнение доходности CRWU и COIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWU показывает доходность -38.17%, что значительно выше, чем у COIG с доходностью -67.52%.
CRWU
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -62.39%
- 6 месяцев
- -67.81%
- С начала года
- -38.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIG
- 1 день
- -6.37%
- 1 месяц
- -13.28%
- 6 месяцев
- -70.77%
- С начала года
- -67.52%
- 1 год
- -92.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRWU и COIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | -38.17% | -77.60% |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | -67.52% | -74.84% |
Correlation
The correlation between CRWU and COIG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWU vs. COIG — Ранг доходности на риск
CRWU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COIG
Сравнение CRWU c COIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF (CRWU) и Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWU | COIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.81 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWU и COIG
Максимальная просадка CRWU за все время составила -90.83%, примерно равная максимальной просадке COIG в -93.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWU и COIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWU | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.83% | -93.79% | +2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -93.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.77% | -92.70% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.50% | -55.16% | -12.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 73.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWU и COIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWU | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 32.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 104.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 188.36% | 133.93% | +54.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 188.36% | 144.06% | +44.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 188.36% | 144.06% | +44.30% |
Сравнение комиссий CRWU и COIG
CRWU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии COIG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWU и COIG
Дивидендная доходность CRWU за последние двенадцать месяцев составляет около 13.76%, тогда как COIG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | 13.76% | 8.51% |
Часто задаваемые вопросы
CRWU and COIG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for CRWU.
CRWU has the higher dividend yield at 13.76%, compared with 0.00% for COIG.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for CRWU and 0.75% for COIG.
Подберите оптимальное распределение для CRWU и COIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор