Сравнение CRUX с MLPX
CRUX (Columbia Core Bond ETF) and MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - CRUX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Columbia Threadneedle, while MLPX is a MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. CRUX is actively managed, while MLPX is passively managed. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. CRUX charges 0.32%/yr vs 0.45%/yr for MLPX.
Доходность
Сравнение доходности CRUX и MLPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRUX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 25.35%
- 6 месяцев
- 25.51%
- 1 год
- 27.11%
- 3 года*
- 29.56%
- 5 лет*
- 21.27%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение доходности по годам CRUX и MLPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRUX Columbia Core Bond ETF | 0.21% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 4.00% |
Correlation
The correlation between CRUX and MLPX is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRUX vs. MLPX — Ранг доходности на риск
CRUX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MLPX
Сравнение CRUX c MLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Core Bond ETF (CRUX) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRUX | MLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRUX и MLPX
Максимальная просадка CRUX за все время составила -1.85%, что меньше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUX и MLPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRUX | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.85% | -70.67% | +68.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -4.34% | +3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -16.58% | +15.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRUX и MLPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRUX | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 15.43% | -11.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.10% | 19.99% | -15.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.10% | 26.47% | -22.37% |
Сравнение комиссий CRUX и MLPX
CRUX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии MLPX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRUX и MLPX
Дивидендная доходность CRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности MLPX в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUX Columbia Core Bond ETF | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 4.09% | 4.88% | 4.30% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.77% | 4.36% | 5.50% | 4.81% |
Часто задаваемые вопросы
CRUX and MLPX have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRUX is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRUX is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.45% for MLPX.
MLPX has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 1.06% for CRUX.
CRUX is categorized as Intermediate Core Bond, while MLPX is MLPs. They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and Global X. Their fees differ too: 0.32% for CRUX and 0.45% for MLPX.
Подберите оптимальное распределение для CRUX и MLPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор