Сравнение CRUX с MDST
CRUX (Columbia Core Bond ETF) and MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) are both exchange-traded funds - CRUX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Columbia Threadneedle, while MDST is a Energy Equities fund actively managed by Westwood. Both are actively managed. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. CRUX charges 0.32%/yr vs 0.80%/yr for MDST.
Доходность
Сравнение доходности CRUX и MDST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRUX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDST
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 16.53%
- 6 месяцев
- 16.66%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRUX и MDST
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRUX Columbia Core Bond ETF | 0.21% |
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 4.34% |
Correlation
The correlation between CRUX and MDST is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRUX vs. MDST — Ранг доходности на риск
CRUX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MDST
Сравнение CRUX c MDST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Core Bond ETF (CRUX) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRUX | MDST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRUX и MDST
Максимальная просадка CRUX за все время составила -1.85%, что меньше максимальной просадки MDST в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUX и MDST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRUX | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.85% | -14.19% | +12.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -2.20% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -2.20% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRUX и MDST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRUX | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 12.45% | -8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.10% | 16.11% | -12.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.10% | 16.11% | -12.01% |
Сравнение комиссий CRUX и MDST
CRUX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии MDST в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRUX и MDST
Дивидендная доходность CRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности MDST в 9.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRUX Columbia Core Bond ETF | 1.06% | 0.00% | 0.00% |
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 9.20% | 10.22% | 6.60% |
Часто задаваемые вопросы
CRUX and MDST have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRUX is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRUX is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.80% for MDST.
MDST has the higher dividend yield at 9.20%, compared with 1.06% for CRUX.
CRUX is categorized as Intermediate Core Bond, while MDST is Energy Equities. They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and Westwood. Their fees differ too: 0.32% for CRUX and 0.80% for MDST.
Подберите оптимальное распределение для CRUX и MDST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор