Сравнение CRUX с DDV
CRUX (Columbia Core Bond ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CRUX charges 0.32%/yr vs 0.25%/yr for DDV.
Доходность
Сравнение доходности CRUX и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRUX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRUX и DDV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRUX Columbia Core Bond ETF | -0.08% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.29% |
Correlation
The correlation between CRUX and DDV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CRUX c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Core Bond ETF (CRUX) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRUX | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 2.04 | -2.12 |
Просадки
Сравнение просадок CRUX и DDV
Максимальная просадка CRUX за все время составила -1.85%, примерно равная максимальной просадке DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUX и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRUX | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.85% | -1.92% | +0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -0.14% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -0.35% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRUX и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRUX | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 2.67% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 2.67% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 2.67% | +1.61% |
Сравнение комиссий CRUX и DDV
CRUX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии DDV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRUX и DDV
Дивидендная доходность CRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности DDV в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRUX Columbia Core Bond ETF | 1.06% | 0.00% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
CRUX and DDV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.32% for CRUX.
DDV has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 1.06% for CRUX.
They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.32% for CRUX and 0.25% for DDV.
Подберите оптимальное распределение для CRUX и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор