Сравнение CRUX с CERY
CRUX (Columbia Core Bond ETF) and CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - CRUX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Columbia Threadneedle, while CERY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. CRUX is actively managed, while CERY is passively managed. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. CRUX charges 0.32%/yr vs 0.28%/yr for CERY.
Доходность
Сравнение доходности CRUX и CERY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRUX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CERY
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- 19.54%
- 6 месяцев
- 18.91%
- 1 год
- 26.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRUX и CERY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRUX Columbia Core Bond ETF | 0.12% |
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | -3.01% |
Correlation
The correlation between CRUX and CERY is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRUX vs. CERY — Ранг доходности на риск
CRUX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CERY
Сравнение CRUX c CERY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Core Bond ETF (CRUX) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRUX | CERY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRUX и CERY
Максимальная просадка CRUX за все время составила -1.85%, что меньше максимальной просадки CERY в -11.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUX и CERY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRUX | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.85% | -11.37% | +9.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -11.37% | +10.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -2.27% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRUX и CERY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRUX | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 15.63% | -11.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.12% | 14.73% | -10.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.12% | 14.73% | -10.61% |
Сравнение комиссий CRUX и CERY
CRUX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии CERY в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRUX и CERY
Дивидендная доходность CRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности CERY в 4.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.18% | 4.99% | 0.52% |
CRUX Columbia Core Bond ETF | 1.06% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRUX and CERY have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CERY is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CERY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.32% for CRUX.
CERY has the higher dividend yield at 4.18%, compared with 1.06% for CRUX.
CRUX is categorized as Intermediate Core Bond, while CERY is Commodities. They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and State Street. Their fees differ too: 0.32% for CRUX and 0.28% for CERY.
Подберите оптимальное распределение для CRUX и CERY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор