PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRTOX с HFSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRTOX с HFSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conquer Risk Tactical Opportunities Fund (CRTOX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX).

CRTOX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. HFSAX управляется Advisors Preferred.

Доходность

Сравнение доходности CRTOX и HFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conquer Risk Tactical Opportunities Fund (CRTOX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRTOX и HFSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRTOX
Conquer Risk Tactical Opportunities Fund		1.00%11.98%8.39%15.76%-14.53%-2.00%19.81%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		-0.83%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%22.06%

Доходность по периодам

С начала года, CRTOX показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у HFSAX с доходностью -0.83%.

CRTOX

1 день
4.43%
1 месяц
-2.03%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.50%
1 год
17.66%
3 года*
7.15%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—

HFSAX

1 день
0.08%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.12%
1 год
10.29%
3 года*
8.45%
5 лет*
3.86%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conquer Risk Tactical Opportunities Fund

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Часто сравнивают с CRTOX:
CRTOX с CRTBXCRTOX с ABRZXCRTOX с CRMVXCRTOX с COTZXCRTOX с GOIIXCRTOX с CRDBXCRTOX с SFHYX
Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с SPYHFSAX с QDSIXHFSAX с ABRZXHFSAX с PAUIXHFSAX с SAPEX

Сравнение комиссий CRTOX и HFSAX

CRTOX берет комиссию в 1.63%, что меньше комиссии HFSAX в 1.75%.

HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
CRTOX
Conquer Risk Tactical Opportunities Fund

Доходность на риск

CRTOX vs. HFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRTOX
Ранг доходности на риск CRTOX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTOX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTOX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTOX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTOX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTOX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRTOX c HFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conquer Risk Tactical Opportunities Fund (CRTOX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRTOXHFSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.37

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

3.18

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.48

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.78

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.04

9.69

-3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRTOX vs. HFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRTOX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа HFSAX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRTOX и HFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRTOXHFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.37

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.62

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.30

-1.29

Корреляция

Корреляция между CRTOX и HFSAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRTOX и HFSAX

Дивидендная доходность CRTOX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.17%, что больше доходности HFSAX в 9.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRTOX
Conquer Risk Tactical Opportunities Fund		12.17%12.29%4.58%0.67%0.00%15.16%2.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.83%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%

Просадки

Сравнение просадок CRTOX и HFSAX

Максимальная просадка CRTOX за все время составила -98.92%, что больше максимальной просадки HFSAX в -12.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRTOX и HFSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRTOXHFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.92%

-12.81%

-86.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-3.68%

-6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.92%

-12.81%

-86.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.59%

-3.60%

-94.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.65%

-2.39%

-28.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.06%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности CRTOX и HFSAX

Conquer Risk Tactical Opportunities Fund (CRTOX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что CRTOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRTOXHFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

1.72%

+4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

3.68%

+8.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.95%

4.41%

+15.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3,567.72%

6.31%

+3,561.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3,327.60%

6.25%

+3,321.35%