PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRTC с XT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRTC с XT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) and XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) are both Technology Equities funds - CRTC tracks the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index while XT tracks the Morningstar Exponential Technologies Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, CRTC returned 24.34% vs 44.53% for XT. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CRTC charges 0.35%/yr vs 0.46%/yr for XT.

Доходность

Сравнение доходности CRTC и XT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRTC показывает доходность 9.32%, что значительно ниже, чем у XT с доходностью 20.27%.

CRTC

1 день
0.67%
1 месяц
5.40%
С начала года
9.32%
6 месяцев
9.09%
1 год
24.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XT

1 день
0.05%
1 месяц
8.42%
С начала года
20.27%
6 месяцев
20.46%
1 год
44.53%
3 года*
18.96%
5 лет*
8.43%
10 лет*
14.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRTC и XT

2026 (YTD)202520242023
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		9.32%18.69%18.05%7.18%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		20.27%26.28%0.29%11.75%

Correlation

The correlation between CRTC and XT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2023 г.

0.86

The correlation between CRTC and XT has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CRTC и XT

Секторы
CRTC
XT

Технологии

33.5%
43.5%

Коммуникационные услуги

16.0%
5.2%

Здравоохранение

14.1%
23.4%

Промышленность

14.1%
10.1%

Энергетика

7.1%
0.3%

Потребительский циклический сектор

6.3%
7.9%

Коммунальные услуги

6.0%
4.6%

Сырьевые материалы

2.6%
2.0%

Финансовые услуги

0.2%
3.3%

Недвижимость

0.1%
0.0%

Потребительский защитный сектор

0.0%
0.0%

Технологии

CRTC
33.5%
XT
43.5%

Коммуникационные услуги

CRTC
16.0%
XT
5.2%

Здравоохранение

CRTC
14.1%
XT
23.4%

Промышленность

CRTC
14.1%
XT
10.1%

Энергетика

CRTC
7.1%
XT
0.3%

Потребительский циклический сектор

CRTC
6.3%
XT
7.9%

Коммунальные услуги

CRTC
6.0%
XT
4.6%

Сырьевые материалы

CRTC
2.6%
XT
2.0%

Финансовые услуги

CRTC
0.2%
XT
3.3%

Недвижимость

CRTC
0.1%
XT
0.0%

Потребительский защитный сектор

CRTC
0.0%
XT
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

iShares Future Exponential Technologies ETF

Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с VGTCRTC с AISCRTC с FTECCRTC с KNCTCRTC с HYRMCRTC с IGVCRTC с TDV
Часто сравнивают с XT:
XT с ARKKXT с KOMPXT с XLKXT с QQQXT с ROBOXT с ROBTXT с QTUM-USD

Доходность на риск

CRTC vs. XT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
XT
Ранг доходности на риск XT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRTC c XT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRTCXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.80

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.74

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.47

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

4.28

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

17.97

-7.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRTC vs. XT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRTC на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа XT равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRTC и XT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRTCXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.80

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.66

+0.72

Просадки

Сравнение просадок CRTC и XT

Максимальная просадка CRTC за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRTC и XT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRTCXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-34.41%

+15.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-10.45%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.09%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.42%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-7.40%

+5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.49%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CRTC и XT

Текущая волатильность для Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) составляет 3.23%, в то время как у iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что CRTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRTCXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

4.83%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

11.93%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

15.98%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

20.76%

-5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

20.08%

-4.36%

Сравнение комиссий CRTC и XT

CRTC берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XT в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRTC и XT

Дивидендная доходность CRTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности XT в 6.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		0.99%1.03%1.13%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		6.61%7.95%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.40%0.97%1.37%1.34%

Часто задаваемые вопросы

CRTC and XT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XT has higher volatility (4.83%) compared to CRTC (3.23%). In terms of maximum drawdown, CRTC dropped -19.07% vs XT's -34.41%.

On 1-year performance, XT leads with 44.53% vs 24.34% for CRTC. On fees, CRTC is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CRTC has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XT has performed better with a 44.53% return vs 24.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRTC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.46% for XT.

XT has the higher dividend yield at 6.61%, compared with 0.99% for CRTC.

CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index, while XT tracks Morningstar Exponential Technologies Index (Net). They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.35% for CRTC and 0.46% for XT.

XT currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRTC и XT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор