Сравнение CRTC с IGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM).
CRTC и IGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRTC - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2023 г.. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CRTC и IGM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRTC и IGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | -2.41% | 18.69% | 18.05% | 7.18% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | -6.15% | 26.76% | 36.99% | 7.03% |
Доходность по периодам
С начала года, CRTC показывает доходность -2.41%, что значительно выше, чем у IGM с доходностью -6.15%.
CRTC
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- 19.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGM
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -6.15%
- 6 месяцев
- -4.99%
- 1 год
- 31.65%
- 3 года*
- 29.30%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRTC и IGM
CRTC берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IGM в 0.46%.
Доходность на риск
CRTC vs. IGM — Ранг доходности на риск
CRTC
IGM
Сравнение CRTC c IGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRTC | IGM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.80 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.98 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | 6.61 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRTC | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.43 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между CRTC и IGM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRTC и IGM
Дивидендная доходность CRTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности IGM в 0.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 1.11% | 1.03% | 1.13% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.17% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок CRTC и IGM
Максимальная просадка CRTC за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRTC и IGM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRTC | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -65.59% | +46.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.05% | -16.44% | +7.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -10.64% | +4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -15.32% | +13.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 4.93% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRTC и IGM
Текущая волатильность для Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) составляет 5.21%, в то время как у iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что CRTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRTC | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 8.26% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 16.35% | -6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.89% | 26.71% | -7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 25.54% | -9.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 24.41% | -8.45% |