Сравнение CRTBX с UPAAX
CRTBX (Potomac Tactical Rotation Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRTBX charges 1.58%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности CRTBX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRTBX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 9.28%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 21.68%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- —
UPAAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRTBX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRTBX Potomac Tactical Rotation Fund | 1.20% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 3.30% |
Correlation
The correlation between CRTBX and UPAAX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRTBX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
CRTBX
UPAAX
Сравнение CRTBX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Potomac Tactical Rotation Fund (CRTBX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRTBX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRTBX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 21.20 | -21.18 |
Просадки
Сравнение просадок CRTBX и UPAAX
Максимальная просадка CRTBX за все время составила -97.82%, что больше максимальной просадки UPAAX в -0.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRTBX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRTBX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.82% | -0.95% | -96.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.20% | -0.56% | -96.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.96% | -0.35% | -24.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRTBX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRTBX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.22% | 21.76% | -12.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 444.26% | 21.76% | +422.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 408.09% | 21.76% | +386.33% |
Сравнение комиссий CRTBX и UPAAX
CRTBX берет комиссию в 1.58%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRTBX и UPAAX
Дивидендная доходность CRTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRTBX Potomac Tactical Rotation Fund | 8.43% | 9.21% | 5.04% | 1.03% | 0.13% | 19.33% | 2.85% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRTBX and UPAAX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CRTBX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор