Сравнение CRTBX с UPAAX
CRTBX (Potomac Tactical Rotation Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CRTBX charges 1.58%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности CRTBX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRTBX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 9.09%
- 6 месяцев
- 7.54%
- 1 год
- 20.56%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- —
UPAAX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRTBX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRTBX Potomac Tactical Rotation Fund | 1.29% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | -5.73% |
Correlation
The correlation between CRTBX and UPAAX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRTBX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
CRTBX
UPAAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CRTBX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Potomac Tactical Rotation Fund (CRTBX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRTBX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.72 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRTBX и UPAAX
Максимальная просадка CRTBX за все время составила -97.82%, что больше максимальной просадки UPAAX в -10.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRTBX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRTBX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.82% | -10.95% | -86.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.21% | -9.24% | -87.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.58% | -5.43% | -20.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRTBX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRTBX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.94% | 34.91% | -24.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 444.62% | 34.91% | +409.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 406.32% | 34.91% | +371.41% |
Сравнение комиссий CRTBX и UPAAX
CRTBX берет комиссию в 1.58%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRTBX и UPAAX
Дивидендная доходность CRTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRTBX Potomac Tactical Rotation Fund | 8.44% | 9.21% | 5.04% | 1.03% | 0.13% | 19.33% | 2.85% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRTBX and UPAAX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CRTBX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор