PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRTBX с CRDBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRTBX с CRDBX

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conquer Risk Tactical Rotation Fund (CRTBX) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX).

CRTBX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. CRDBX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRTBX или CRDBX.

Корреляция

Корреляция между CRTBX и CRDBX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности CRTBX и CRDBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conquer Risk Tactical Rotation Fund (CRTBX) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.29%
40.09%
CRTBX
CRDBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRTBX:

0.16

CRDBX:

0.16

Коэф-т Сортино

CRTBX:

0.32

CRDBX:

0.43

Коэф-т Омега

CRTBX:

1.05

CRDBX:

1.07

Коэф-т Кальмара

CRTBX:

0.10

CRDBX:

0.15

Коэф-т Мартина

CRTBX:

0.58

CRDBX:

0.46

Индекс Язвы

CRTBX:

3.77%

CRDBX:

9.58%

Дневная вол-ть

CRTBX:

13.29%

CRDBX:

26.80%

Макс. просадка

CRTBX:

-26.62%

CRDBX:

-42.59%

Текущая просадка

CRTBX:

-15.36%

CRDBX:

-17.25%

Доходность по периодам

С начала года, CRTBX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у CRDBX с доходностью 4.44%.

CRTBX

С начала года

-1.40%

1 месяц

2.03%

6 месяцев

3.30%

1 год

2.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CRDBX

С начала года

4.44%

1 месяц

11.89%

6 месяцев

12.24%

1 год

4.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CRTBX и CRDBX

CRTBX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии CRDBX в 1.24%.

CRTBX
Conquer Risk Tactical Rotation Fund
График комиссии CRTBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CRTBX: 1.58%
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund
График комиссии CRDBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CRDBX: 1.24%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRTBX и CRDBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRTBX
Ранг риск-скорректированной доходности CRTBX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRTBX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTBX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTBX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTBX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTBX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
CRDBX
Ранг риск-скорректированной доходности CRDBX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRDBX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDBX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDBX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDBX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDBX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRTBX c CRDBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conquer Risk Tactical Rotation Fund (CRTBX) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CRTBX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CRTBX: 0.16
CRDBX: 0.16
Коэффициент Сортино CRTBX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CRTBX: 0.32
CRDBX: 0.43
Коэффициент Омега CRTBX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CRTBX: 1.05
CRDBX: 1.07
Коэффициент Кальмара CRTBX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
CRTBX: 0.10
CRDBX: 0.15
Коэффициент Мартина CRTBX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
CRTBX: 0.58
CRDBX: 0.46

Показатель коэффициента Шарпа CRTBX на текущий момент составляет 0.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRDBX равному 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRTBX и CRDBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.16
0.16
CRTBX
CRDBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRTBX и CRDBX

Дивидендная доходность CRTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности CRDBX в 1.03%

TTM20242023202220212020
CRTBX
Conquer Risk Tactical Rotation Fund		1.34%1.32%1.03%0.00%0.00%0.19%
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund		1.03%1.07%1.66%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRTBX и CRDBX

Максимальная просадка CRTBX за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки CRDBX в -42.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRTBX и CRDBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-15.36%
-17.25%
CRTBX
CRDBX

Волатильность

Сравнение волатильности CRTBX и CRDBX

Текущая волатильность для Conquer Risk Tactical Rotation Fund (CRTBX) составляет 5.40%, в то время как у Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) волатильность равна 15.98%. Это указывает на то, что CRTBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5.40%
15.98%
CRTBX
CRDBX