PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRTBX с CRDBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CRTBX и CRDBX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CRTBX с CRDBX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conquer Risk Tactical Rotation Fund (CRTBX) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX).

CRTBX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. CRDBX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRTBX или CRDBX.

Доходность

Сравнение доходности CRTBX и CRDBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conquer Risk Tactical Rotation Fund (CRTBX) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRTBX:

0.39

CRDBX:

0.48

Коэф-т Сортино

CRTBX:

0.68

CRDBX:

0.86

Коэф-т Омега

CRTBX:

1.10

CRDBX:

1.13

Коэф-т Кальмара

CRTBX:

0.53

CRDBX:

0.65

Коэф-т Мартина

CRTBX:

1.47

CRDBX:

1.70

Индекс Язвы

CRTBX:

3.64%

CRDBX:

6.23%

Дневная вол-ть

CRTBX:

12.97%

CRDBX:

24.74%

Макс. просадка

CRTBX:

-12.54%

CRDBX:

-28.34%

Текущая просадка

CRTBX:

-4.18%

CRDBX:

-3.88%

Доходность по периодам

С начала года, CRTBX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у CRDBX с доходностью 2.45%.

CRTBX

С начала года

-1.49%

1 месяц

0.29%

6 месяцев

-3.31%

1 год

3.60%

3 года

4.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CRDBX

С начала года

2.45%

1 месяц

-1.90%

6 месяцев

0.99%

1 год

10.24%

3 года

18.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conquer Risk Tactical Rotation Fund

Conquer Risk Defensive Bull Fund

Сравнение комиссий CRTBX и CRDBX

CRTBX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии CRDBX в 1.24%.

CRTBX
Conquer Risk Tactical Rotation Fund
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRTBX и CRDBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRTBX
Ранг риск-скорректированной доходности CRTBX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRTBX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTBX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTBX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTBX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTBX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
CRDBX
Ранг риск-скорректированной доходности CRDBX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRDBX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDBX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDBX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDBX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDBX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRTBX c CRDBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conquer Risk Tactical Rotation Fund (CRTBX) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRTBX на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRDBX равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRTBX и CRDBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRTBX и CRDBX

Дивидендная доходность CRTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности CRDBX в 12.28%

TTM20242023202220212020
CRTBX
Conquer Risk Tactical Rotation Fund		5.11%5.03%1.03%0.14%19.33%2.85%
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund		12.28%12.58%9.91%0.18%25.06%1.65%

Просадки

Сравнение просадок CRTBX и CRDBX

Максимальная просадка CRTBX за все время составила -12.54%, что меньше максимальной просадки CRDBX в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRTBX и CRDBX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CRTBX и CRDBX

Conquer Risk Tactical Rotation Fund (CRTBX) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что CRTBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRDBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...