- CUSIP
- 71709W732
- Эмитент
- Potomac Fund Management Inc.
- Дата выпуска
- 30 июн. 2020 г.
- Категория
- Tactical Allocation
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CRTBX
Potomac Tactical Rotation Fund (CRTBX) прибавил 9.1% с начала года. Текущая цена акции CRTBX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CRTBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,287.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Potomac Tactical Rotation Fund (CRTBX) показал доход в 9.09% с начала года и 21.25% за последние 12 месяцев.
Potomac Tactical Rotation Fund
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 9.09%
- 6 месяцев
- 9.04%
- 1 год
- 21.25%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность CRTBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.79%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший месяц был сент. 2021 г. с доходностью -6.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CRTBX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью +954.6%, в то время как худший день был 30 янв. 2025 г. с доходностью -97.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.97% | 2.07% | -2.47% | 2.81% | 2.82% | 0.68% | 9.09% | ||||||
| 2025 | 1.96% | -2.01% | -3.27% | 2.13% | -0.19% | 2.46% | 2.41% | 1.90% | 0.62% | 0.60% | 3.13% | -0.05% | 9.90% |
| 2024 | 0.39% | 2.14% | 0.57% | -0.66% | 2.29% | 1.12% | 0.83% | -2.47% | 1.97% | -1.20% | 6.95% | -1.85% | 10.21% |
| 2023 | 1.36% | -4.12% | 3.20% | 1.16% | -3.26% | 4.06% | 1.71% | -2.62% | -4.40% | -2.93% | 3.01% | 3.76% | 0.35% |
| 2022 | -4.94% | -2.44% | -0.10% | 3.66% | -0.71% | -1.32% | 1.54% | -1.01% | 0.31% | 5.00% | -0.49% | 0.62% | -0.25% |
| 2021 | 1.24% | 3.32% | 2.37% | 2.15% | 1.21% | -0.64% | 1.21% | 1.27% | -6.28% | 4.77% | -2.24% | 0.68% | 8.96% |
Метрики бенчмарка
Potomac Tactical Rotation Fund has an annualized alpha of 669.94%, beta of -0.34, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 02, 2020.
- This fund participated in 44.73% of S&P 500 Index downside but only 42.64% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.34 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 669.94%
- Бета
- -0.34
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 42.64%
- Участие в снижении
- 44.73%
Комиссия
Комиссия CRTBX составляет 1.58%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CRTBX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Potomac Tactical Rotation Fund (CRTBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CRTBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 2.98 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.42 | 13.78 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Potomac Tactical Rotation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.99 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.99 | $0.99 | $0.54 | $0.11 | $0.01 | $2.00 | $0.32 |
Дивидендный доход | 8.44% | 9.21% | 5.04% | 1.03% | 0.13% | 19.33% | 2.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Potomac Tactical Rotation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.75 | $0.99 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.02 | $0.54 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.11 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $2.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Potomac Tactical Rotation Fund показал максимальную просадку в 97.82%, зарегистрированную 13 мар. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Potomac Tactical Rotation Fund составляет 97.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -97.82%март 2025 г. | 1mo 12d | — | 1y 4moянв. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -12.54%февр. 2022 г. | 5mo 20d | 2y 2mo | 2y 8moсент. 2021 г. - май 2024 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -10.09%авг. 2024 г. | 19d | 3mo 3d | 3mo 22dиюль 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Откат 2020 года2020 | -6.82%окт. 2020 г. | 17d | 10d | 27dокт. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Откат 2021 года2021 | -4.19%март 2021 г. | 8d | 1mo 5d | 1mo 13dмарт 2021 г. - апр. 2021 г. |
Показатели просадок
| CRTBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.82% | -56.78% | -41.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -9.10% | +3.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.82% | -18.90% | -78.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.82% | -25.43% | -72.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.21% | -0.33% | -96.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.91% | -10.72% | -14.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 1.97% | -0.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CRTBX
Добавьте Potomac Tactical Rotation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CRTBX