Сравнение CRTBX с ABRYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conquer Risk Tactical Rotation Fund (CRTBX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX).
CRTBX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CRTBX и ABRYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRTBX и ABRYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRTBX Conquer Risk Tactical Rotation Fund | 2.50% | 9.90% | 10.21% | 0.35% | -0.25% | 8.96% | 16.25% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 14.03% | 8.50% | 3.34% | 6.34% | -14.82% | 9.65% | 14.94% |
Доходность по периодам
С начала года, CRTBX показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у ABRYX с доходностью 14.03%.
CRTBX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 6.02%
- 1 год
- 16.57%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- —
ABRYX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 14.03%
- 6 месяцев
- 15.92%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 5.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRTBX и ABRYX
CRTBX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии ABRYX в 1.06%.
Доходность на риск
CRTBX vs. ABRYX — Ранг доходности на риск
CRTBX
ABRYX
Сравнение CRTBX c ABRYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conquer Risk Tactical Rotation Fund (CRTBX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRTBX | ABRYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 2.25 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 2.90 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.45 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 3.09 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | 12.23 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRTBX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 2.25 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.38 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.62 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между CRTBX и ABRYX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRTBX и ABRYX
Дивидендная доходность CRTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что больше доходности ABRYX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRTBX Conquer Risk Tactical Rotation Fund | 8.98% | 9.21% | 5.04% | 1.03% | 0.13% | 19.33% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 3.11% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок CRTBX и ABRYX
Максимальная просадка CRTBX за все время составила -98.35%, что больше максимальной просадки ABRYX в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRTBX и ABRYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRTBX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.35% | -26.63% | -71.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -5.32% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.35% | -19.17% | -79.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.02% | -0.42% | -97.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.13% | -4.68% | -18.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 1.75% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRTBX и ABRYX
Текущая волатильность для Conquer Risk Tactical Rotation Fund (CRTBX) составляет 3.53%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что CRTBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRTBX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 4.04% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 7.65% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 9.44% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2,492.22% | 12.14% | +2,480.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2,324.49% | 10.88% | +2,313.61% |