PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRSR с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRSR с GPIQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRSR (Corsair Gaming, Inc.) is a stock, while GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Over the past year, CRSR returned 8.89% vs 36.75% for GPIQ. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CRSR и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Corsair Gaming, Inc. (CRSR) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRSR показывает доходность 67.00%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью 17.91%.

CRSR

1 день
-5.30%
1 месяц
39.33%
С начала года
67.00%
6 месяцев
48.06%
1 год
8.89%
3 года*
-20.18%
5 лет*
-20.81%
10 лет*
—

GPIQ

1 день
-0.34%
1 месяц
7.05%
С начала года
17.91%
6 месяцев
17.28%
1 год
36.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRSR и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
CRSR
Corsair Gaming, Inc.		67.00%-10.14%-53.12%9.90%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		17.91%19.77%23.22%15.38%

Correlation

The correlation between CRSR and GPIQ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.51

The correlation between CRSR and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Corsair Gaming, Inc.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с CRSR:
CRSR с LOGICRSR с AQNCRSR с QQQCRSR с NVDACRSR с VOOCRSR с SONOCRSR с GLNCY
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

CRSR vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRSR
Ранг доходности на риск CRSR: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSR c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corsair Gaming, Inc. (CRSR) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRSRGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
2.76

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
3.65

-2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.49

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

3.88

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.30

17.13

-16.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRSR vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSR на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа GPIQ равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSR и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRSRGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

2.76

-2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

1.77

-1.87

Просадки

Сравнение просадок CRSR и GPIQ

Максимальная просадка CRSR за все время составила -91.07%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSR и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRSRGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.07%

-21.06%

-70.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.07%

-9.51%

-43.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.65%

-0.52%

-80.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.03%

-2.27%

-64.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.63%

2.15%

+27.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSR и GPIQ

Corsair Gaming, Inc. (CRSR) имеет более высокую волатильность в 36.26% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что CRSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRSRGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.26%

3.40%

+32.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.12%

10.44%

+53.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.40%

13.39%

+66.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.15%

17.45%

+41.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.46%

17.45%

+44.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSR и GPIQ

CRSR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%.

ПозицияTTM202520242023
CRSR
Corsair Gaming, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.35%9.81%9.18%1.74%

Часто задаваемые вопросы

CRSR and GPIQ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRSR has higher volatility (36.26%) compared to GPIQ (3.40%). In terms of maximum drawdown, CRSR dropped -91.07% vs GPIQ's -21.06%.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRSR и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор