PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRSP с ROKU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRSP с ROKU

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CRSP (CRISPR Therapeutics AG) and ROKU (Roku, Inc.) are both stocks. CRSP operates in Biotechnology (Healthcare), while ROKU operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 5 years, CRSP returned -14.47%/yr vs -17.87%/yr for ROKU. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRSP и ROKU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRISPR Therapeutics AG (CRSP) и Roku, Inc. (ROKU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRSP показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у ROKU с доходностью 12.69%.

CRSP

1 день
-8.97%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
-8.86%
1 год
34.40%
3 года*
-7.06%
5 лет*
-14.47%
10 лет*
—

ROKU

1 день
-2.65%
1 месяц
-4.47%
С начала года
12.69%
6 месяцев
22.15%
1 год
63.89%
3 года*
24.75%
5 лет*
-17.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRSP и ROKU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRSP
CRISPR Therapeutics AG		-1.14%33.23%-37.12%54.00%-46.36%-50.51%151.39%113.18%21.68%34.09%
ROKU
Roku, Inc.		12.69%45.94%-18.90%125.21%-82.16%-31.27%147.96%337.01%-40.83%120.34%

Correlation

The correlation between CRSP and ROKU is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2017 г.

0.43

The correlation between CRSP and ROKU shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRSP:

$4.98B

ROKU:

$18.46B

EPS

CRSP:

-$6.24

ROKU:

$1.34

Коэффициент P/S

CRSP:

1.15K

ROKU:

3.71

Коэффициент P/B

CRSP:

2.74

ROKU:

6.91

Общая выручка (12 мес.)

CRSP:

$4.10M

ROKU:

$4.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRSP:

-$171.17M

ROKU:

$2.19B

EBITDA (12 мес.)

CRSP:

-$509.21M

ROKU:

$280.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRISPR Therapeutics AG

Roku, Inc.

Часто сравнивают с CRSP:
CRSP с NTLACRSP с BEAMCRSP с RXRXCRSP с BMRNCRSP с EDITCRSP с CMSCRSP с TWST
Часто сравнивают с ROKU:
ROKU с NFLXROKU с SPYROKU с NVDAROKU с DOCNROKU с CMCSAROKU с FVRRROKU с BBW

Доходность на риск

CRSP vs. ROKU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRSP
Ранг доходности на риск CRSP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSP: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ROKU
Ранг доходности на риск ROKU: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKU: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKU: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKU: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKU: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKU: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSP c ROKU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRISPR Therapeutics AG (CRSP) и Roku, Inc. (ROKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRSPROKUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
1.44

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
1.97

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

2.32

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.38

6.58

-5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRSP vs. ROKU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSP на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа ROKU равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSP и ROKU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRSPROKUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.44

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

-0.27

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.29

-0.06

Просадки

Сравнение просадок CRSP и ROKU

Максимальная просадка CRSP за все время составила -85.11%, что меньше максимальной просадки ROKU в -91.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSP и ROKU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRSPROKUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.11%

-91.91%

+6.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.25%

-27.69%

-14.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.91%

-51.65%

-13.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.68%

-91.91%

+11.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.32%

-74.50%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.19%

-52.81%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.06%

9.73%

+15.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSP и ROKU

CRISPR Therapeutics AG (CRSP) имеет более высокую волатильность в 19.12% по сравнению с Roku, Inc. (ROKU) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что CRSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRSPROKUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.12%

8.97%

+10.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.66%

31.25%

+12.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.97%

44.71%

+18.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.69%

66.60%

-5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.38%

73.38%

-9.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSP и ROKU

Ни CRSP, ни ROKU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRSP и ROKU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CRISPR Therapeutics AG и Roku, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
1.46M
1.25B
(CRSP) Общая выручка
(ROKU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CRSP and ROKU have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRSP has higher volatility (19.12%) compared to ROKU (8.97%). In terms of maximum drawdown, CRSP dropped -85.11% vs ROKU's -91.91%.

ROKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRSP и ROKU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор