Сравнение EDIT с VUG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение EDIT с VUG

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Editas Medicine, Inc. (EDIT) и Vanguard Growth ETF (VUG).

VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDIT или VUG.

Корреляция

Корреляция между EDIT и VUG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EDIT и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Editas Medicine, Inc. (EDIT) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

EDIT

VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EDIT:

-1.06

VUG:

1.57

Коэф-т Сортино

EDIT:

-2.49

VUG:

2.11

Коэф-т Омега

EDIT:

0.73

VUG:

1.28

Коэф-т Кальмара

EDIT:

-0.84

VUG:

2.15

Коэф-т Мартина

EDIT:

-1.32

VUG:

8.15

Индекс Язвы

EDIT:

62.42%

VUG:

3.42%

Дневная вол-ть

EDIT:

78.43%

VUG:

17.77%

Макс. просадка

EDIT:

-98.74%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

EDIT:

-98.62%

VUG:

-2.04%

Доходность по периодам

С начала года, EDIT показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 2.04%.

EDIT

С начала года

-1.57%

1 месяц

-6.72%

6 месяцев

-68.51%

1 год

-82.57%

5 лет

-45.73%

10 лет

N/A

VUG

С начала года

2.04%

1 месяц

1.24%

6 месяцев

18.29%

1 год

26.04%

5 лет

17.31%

10 лет

15.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EDIT и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EDIT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VUG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EDIT c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Editas Medicine, Inc. (EDIT) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDIT

VUG

Показатель коэффициента Шарпа EDIT на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDIT и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

EDIT

VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDIT и VUG

EDIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
EDIT Editas Medicine, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VUG Vanguard Growth ETF	0.46%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%	1.21%

Просадки

Сравнение просадок EDIT и VUG

Максимальная просадка EDIT за все время составила -98.74%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIT и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

EDIT

VUG

Волатильность

Сравнение волатильности EDIT и VUG

Editas Medicine, Inc. (EDIT) имеет более высокую волатильность в 22.97% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что EDIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

EDIT

VUG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение EDIT с VUG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности EDIT и VUG

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EDIT и VUG

EDIT

VUG

Сравнение EDIT c VUG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDIT и VUG

Просадки

Сравнение просадок EDIT и VUG

Волатильность

Сравнение волатильности EDIT и VUG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество