PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EDIT с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDIT с VUG

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Editas Medicine, Inc. (EDIT) и Vanguard Growth ETF (VUG).

VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDIT или VUG.

Корреляция

Корреляция между EDIT и VUG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EDIT и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Editas Medicine, Inc. (EDIT) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.54%
314.00%
EDIT
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EDIT:

-0.56

VUG:

0.57

Коэф-т Сортино

EDIT:

-0.79

VUG:

0.95

Коэф-т Омега

EDIT:

0.91

VUG:

1.13

Коэф-т Кальмара

EDIT:

-0.73

VUG:

0.62

Коэф-т Мартина

EDIT:

-1.32

VUG:

2.22

Индекс Язвы

EDIT:

54.43%

VUG:

6.42%

Дневная вол-ть

EDIT:

127.59%

VUG:

24.95%

Макс. просадка

EDIT:

-98.92%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

EDIT:

-98.30%

VUG:

-11.84%

Доходность по периодам

С начала года, EDIT показывает доходность 21.26%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -8.15%.

EDIT

С начала года

21.26%

1 месяц

23.20%

6 месяцев

-51.57%

1 год

-71.05%

5 лет

-42.66%

10 лет

N/A

VUG

С начала года

-8.15%

1 месяц

1.63%

6 месяцев

-3.83%

1 год

12.88%

5 лет

17.38%

10 лет

14.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EDIT и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EDIT
Ранг риск-скорректированной доходности EDIT, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDIT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EDIT c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Editas Medicine, Inc. (EDIT) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EDIT, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EDIT: -0.56
VUG: 0.57
Коэффициент Сортино EDIT, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EDIT: -0.79
VUG: 0.95
Коэффициент Омега EDIT, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EDIT: 0.91
VUG: 1.13
Коэффициент Кальмара EDIT, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EDIT: -0.73
VUG: 0.62
Коэффициент Мартина EDIT, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EDIT: -1.32
VUG: 2.22

Показатель коэффициента Шарпа EDIT на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDIT и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.56
0.57
EDIT
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDIT и VUG

EDIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EDIT
Editas Medicine, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок EDIT и VUG

Максимальная просадка EDIT за все время составила -98.92%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIT и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.30%
-11.84%
EDIT
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности EDIT и VUG

Editas Medicine, Inc. (EDIT) имеет более высокую волатильность в 33.31% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 16.77%. Это указывает на то, что EDIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.31%
16.77%
EDIT
VUG