Сравнение EDIT с VUG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение EDIT с VUG

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Editas Medicine, Inc. (EDIT) и Vanguard Growth ETF (VUG).

VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDIT или VUG.

Корреляция

Корреляция между EDIT и VUG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EDIT и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Editas Medicine, Inc. (EDIT) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

EDIT

VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EDIT:

-0.69

VUG:

-0.10

Коэф-т Сортино

EDIT:

-1.73

VUG:

0.01

Коэф-т Омега

EDIT:

0.80

VUG:

1.00

Коэф-т Кальмара

EDIT:

-0.86

VUG:

-0.09

Коэф-т Мартина

EDIT:

-1.51

VUG:

-0.39

Индекс Язвы

EDIT:

56.29%

VUG:

5.12%

Дневная вол-ть

EDIT:

123.66%

VUG:

21.09%

Макс. просадка

EDIT:

-98.86%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

EDIT:

-98.86%

VUG:

-21.78%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EDIT показывает доходность -18.90%, а VUG немного выше – -18.51%.

EDIT

С начала года

-18.90%

1 месяц

-40.12%

6 месяцев

-69.53%

1 год

-84.67%

5 лет

-45.48%

10 лет

N/A

VUG

С начала года

-18.51%

1 месяц

-13.96%

6 месяцев

-12.65%

1 год

-2.07%

5 лет

16.47%

10 лет

12.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EDIT и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EDIT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VUG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EDIT c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Editas Medicine, Inc. (EDIT) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

EDIT: -0.69

VUG: -0.10

Коэффициент Сортино

EDIT: -1.73

VUG: 0.01

Коэффициент Омега

EDIT: 0.80

VUG: 1.00

Коэффициент Кальмара

EDIT: -0.86

VUG: -0.09

Коэффициент Мартина

EDIT: -1.51

VUG: -0.39

Показатель коэффициента Шарпа EDIT на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDIT и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

EDIT

VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDIT и VUG

EDIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
EDIT Editas Medicine, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VUG Vanguard Growth ETF	0.58%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%	1.21%

Просадки

Сравнение просадок EDIT и VUG

Максимальная просадка EDIT за все время составила -98.86%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIT и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

EDIT

VUG

Волатильность

Сравнение волатильности EDIT и VUG

Editas Medicine, Inc. (EDIT) имеет более высокую волатильность в 23.84% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 11.17%. Это указывает на то, что EDIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

EDIT

VUG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение EDIT с VUG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности EDIT и VUG

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EDIT и VUG

EDIT

VUG

Сравнение EDIT c VUG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDIT и VUG

Просадки

Сравнение просадок EDIT и VUG

Волатильность

Сравнение волатильности EDIT и VUG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество