Сравнение EDIT с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Editas Medicine, Inc. (EDIT) и Vanguard Growth ETF (VUG).
VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDIT или VUG.
Доходность
Сравнение доходности EDIT и VUG
Доходность по периодам
С начала года, EDIT показывает доходность -76.60%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 30.43%.
EDIT
-76.60%
-27.96%
-59.35%
-77.41%
-37.32%
N/A
VUG
30.43%
2.58%
15.17%
35.89%
19.11%
15.50%
Основные характеристики
| EDIT | VUG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.10 | 2.17 |
| Коэф-т Сортино | -2.46 | 2.83 |
| Коэф-т Омега | 0.75 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | -0.79 | 2.82 |
| Коэф-т Мартина | -1.52 | 11.11 |
| Индекс Язвы | 50.25% | 3.29% |
| Дневная вол-ть | 69.84% | 16.83% |
| Макс. просадка | -97.38% | -50.68% |
| Текущая просадка | -97.38% | -1.19% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между EDIT и VUG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EDIT c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Editas Medicine, Inc. (EDIT) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDIT и VUG
EDIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDIT Editas Medicine, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.49% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок EDIT и VUG
Максимальная просадка EDIT за все время составила -97.38%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIT и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EDIT и VUG
Editas Medicine, Inc. (EDIT) имеет более высокую волатильность в 18.19% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что EDIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.