Сравнение CRSOX с FFGAX
CRSOX (Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund) and FFGAX (Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A) are both Commodities funds. Over the past 10 years, CRSOX returned 7.38%/yr vs 12.80%/yr for FFGAX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRSOX charges 0.81%/yr vs 1.23%/yr for FFGAX.
Доходность
Сравнение доходности CRSOX и FFGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSOX показывает доходность 27.02%, что значительно выше, чем у FFGAX с доходностью 24.59%. За последние 10 лет акции CRSOX уступали акциям FFGAX по среднегодовой доходности: 7.38% против 12.80% соответственно.
CRSOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 27.02%
- 6 месяцев
- 26.06%
- 1 год
- 38.81%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 7.38%
FFGAX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 24.59%
- 6 месяцев
- 26.68%
- 1 год
- 52.01%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- 12.80%
Сравнение доходности по годам CRSOX и FFGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRSOX Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund | 27.02% | 15.66% | 5.21% | -8.88% | 16.40% | 28.99% | -1.12% | 6.99% | -11.65% | 1.75% |
FFGAX Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A | 24.59% | 28.27% | 2.63% | -5.35% | 20.37% | 25.70% | 5.78% | 17.54% | -13.44% | 17.38% |
Correlation
The correlation between CRSOX and FFGAX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2009 г. | 0.59 |
The correlation between CRSOX and FFGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSOX vs. FFGAX — Ранг доходности на риск
CRSOX
FFGAX
Сравнение CRSOX c FFGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRSOX | FFGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.54 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.24 | 7.06 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.21 | 25.50 | -11.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRSOX | FFGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 3.20 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.62 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.57 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.34 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок CRSOX и FFGAX
Максимальная просадка CRSOX за все время составила -74.26%, что больше максимальной просадки FFGAX в -57.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSOX и FFGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSOX | FFGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.26% | -57.71% | -16.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -7.39% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.43% | -19.46% | +8.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.50% | -27.29% | +1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.89% | -48.61% | +16.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.44% | -1.51% | -26.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.14% | -19.82% | -25.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.04% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSOX и FFGAX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что CRSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSOX | FFGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 4.35% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.12% | 13.28% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 16.33% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 21.39% | -5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.32% | 22.45% | -8.13% |
Сравнение комиссий CRSOX и FFGAX
CRSOX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии FFGAX в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSOX и FFGAX
Дивидендная доходность CRSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности FFGAX в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRSOX Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund | 6.30% | 4.78% | 3.39% | 3.38% | 16.50% | 39.76% | 0.14% | 1.20% | 1.12% | 2.75% | 0.00% | 0.00% |
FFGAX Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A | 1.80% | 2.24% | 2.32% | 1.79% | 1.68% | 3.16% | 1.30% | 2.84% | 1.93% | 0.36% | 1.29% | 2.51% |
Часто задаваемые вопросы
CRSOX and FFGAX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSOX has higher volatility (5.08%) compared to FFGAX (4.35%). In terms of maximum drawdown, CRSOX dropped -74.26% vs FFGAX's -57.71%.
FFGAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRSOX и FFGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор