PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRQSX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRQSX с DFIEX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Equity Index Fund (CRQSX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

CRQSX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности CRQSX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Equity Index Fund (CRQSX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRQSX и DFIEX

2026 (YTD)2025202420232022
CRQSX
Catholic Responsible Investments Equity Index Fund		-3.84%16.83%24.70%27.55%-11.69%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		4.28%36.18%3.99%17.50%-9.64%

Доходность по периодам

С начала года, CRQSX показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 4.28%.

CRQSX

1 день
0.66%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-2.13%
1 год
16.41%
3 года*
18.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFIEX

1 день
1.44%
1 месяц
-2.09%
С начала года
4.28%
6 месяцев
9.56%
1 год
32.02%
3 года*
17.30%
5 лет*
9.72%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Equity Index Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с CRQSX:
CRQSX с CMPVXCRQSX с CMMVXCRQSX с CMNVXCRQSX с CMUVXCRQSX с CROVXCRQSX с CRDSXCRQSX с SPY
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий CRQSX и DFIEX

CRQSX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I
CRQSX
Catholic Responsible Investments Equity Index Fund

Доходность на риск

CRQSX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRQSX
Ранг доходности на риск CRQSX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRQSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRQSX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRQSX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRQSX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRQSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRQSX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Equity Index Fund (CRQSX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRQSXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.05

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.66

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.41

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.84

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.98

11.17

-4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRQSX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRQSX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRQSX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRQSXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.05

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.35

+0.29

Корреляция

Корреляция между CRQSX и DFIEX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRQSX и DFIEX

Дивидендная доходность CRQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности DFIEX в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRQSX
Catholic Responsible Investments Equity Index Fund		3.55%3.66%2.09%1.34%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.10%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок CRQSX и DFIEX

Максимальная просадка CRQSX за все время составила -22.96%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRQSX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRQSXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.96%

-62.22%

+39.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-11.01%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-6.42%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-12.26%

+6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.80%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CRQSX и DFIEX

Текущая волатильность для Catholic Responsible Investments Equity Index Fund (CRQSX) составляет 5.42%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что CRQSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRQSXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

6.66%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

10.52%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

15.92%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

15.66%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

16.35%

+1.70%