PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRQSX с CMUVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRQSX с CMUVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Equity Index Fund (CRQSX) и Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX).

CRQSX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. CMUVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CRQSX и CMUVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Equity Index Fund (CRQSX) и Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRQSX и CMUVX

2026 (YTD)2025202420232022
CRQSX
Catholic Responsible Investments Equity Index Fund		-3.84%16.83%24.70%27.55%-11.69%
CMUVX
Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund		-1.44%14.69%13.39%19.07%-11.55%

Доходность по периодам

С начала года, CRQSX показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у CMUVX с доходностью -1.44%.

CRQSX

1 день
0.66%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-2.13%
1 год
16.41%
3 года*
18.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

CMUVX

1 день
0.79%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
-0.08%
1 год
14.11%
3 года*
12.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Equity Index Fund

Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund

Часто сравнивают с CRQSX:
CRQSX с CMPVXCRQSX с CMNVXCRQSX с CMMVXCRQSX с CROVXCRQSX с CRDSXCRQSX с SPYCRQSX с CRLVX
Часто сравнивают с CMUVX:
CMUVX с VIGCMUVX с CRNSXCMUVX с HEQCMUVX с CROVXCMUVX с CMNVXCMUVX с CRDSXCMUVX с CMPVX

Сравнение комиссий CRQSX и CMUVX

CRQSX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CMUVX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CMUVX
Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund
CRQSX
Catholic Responsible Investments Equity Index Fund

Доходность на риск

CRQSX vs. CMUVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRQSX
Ранг доходности на риск CRQSX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRQSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRQSX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRQSX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRQSX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRQSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CMUVX
Ранг доходности на риск CMUVX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMUVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMUVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMUVX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMUVX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMUVX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRQSX c CMUVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Equity Index Fund (CRQSX) и Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRQSXCMUVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.08

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.61

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.58

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.98

7.22

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRQSX vs. CMUVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRQSX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMUVX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRQSX и CMUVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRQSXCMUVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.08

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.48

+0.16

Корреляция

Корреляция между CRQSX и CMUVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRQSX и CMUVX

Дивидендная доходность CRQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности CMUVX в 36.67%

TTM20252024202320222021
CRQSX
Catholic Responsible Investments Equity Index Fund		3.55%3.66%2.09%1.34%1.56%0.00%
CMUVX
Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund		36.67%36.14%2.54%2.03%2.47%0.06%

Просадки

Сравнение просадок CRQSX и CMUVX

Максимальная просадка CRQSX за все время составила -22.96%, примерно равная максимальной просадке CMUVX в -23.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRQSX и CMUVX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRQSXCMUVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.96%

-23.51%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-7.59%

-1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-4.81%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-6.48%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.12%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CRQSX и CMUVX

Catholic Responsible Investments Equity Index Fund (CRQSX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что CRQSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRQSXCMUVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

4.58%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

7.63%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

13.75%

+4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

13.24%

+4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

13.24%

+4.81%