PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRQSX с CMUVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRQSX с CMUVX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CRQSX (Catholic Responsible Investments Equity Index Fund) and CMUVX (Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund) are both mutual funds - CRQSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Catholic Responsible Investments Funds, while CMUVX is a Diversified Portfolio fund managed by Catholic Responsible Investments Funds. Over the past 3 years, CRQSX returned 20.38%/yr vs 15.03%/yr for CMUVX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CRQSX charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for CMUVX.

Доходность

Сравнение доходности CRQSX и CMUVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Equity Index Fund (CRQSX) и Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CRQSX показывает доходность 8.13%, а CMUVX немного ниже – 7.74%.

CRQSX

1 день
-0.13%
1 месяц
-2.28%
С начала года
8.13%
6 месяцев
6.84%
1 год
20.83%
3 года*
20.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

CMUVX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.61%
С начала года
7.74%
6 месяцев
6.87%
1 год
17.24%
3 года*
15.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRQSX и CMUVX

2026 (YTD)2025202420232022
CRQSX
Catholic Responsible Investments Equity Index Fund		8.13%16.83%24.70%27.55%-11.69%
CMUVX
Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund		7.74%14.69%13.39%19.07%-11.64%

Correlation

The correlation between CRQSX and CMUVX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г.

0.96

The correlation between CRQSX and CMUVX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Equity Index Fund

Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund

Часто сравнивают с CRQSX:
CRQSX с CMNVXCRQSX с CMPVXCRQSX с CRNSXCRQSX с CRLVXCRQSX с CROVXCRQSX с CMMVXCRQSX с CRDSX
Часто сравнивают с CMUVX:
CMUVX с VIGCMUVX с CRNSXCMUVX с CMNVXCMUVX с CRDSXCMUVX с CRLVXCMUVX с HEQCMUVX с CMMVX

Доходность на риск

CRQSX vs. CMUVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRQSX
Ранг доходности на риск CRQSX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRQSX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRQSX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRQSX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRQSX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRQSX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CMUVX
Ранг доходности на риск CMUVX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMUVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMUVX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMUVX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMUVX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMUVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRQSX c CMUVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Equity Index Fund (CRQSX) и Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRQSXCMUVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.65

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.32

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

2.25

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.47

9.68

+0.80

CRQSX vs. CMUVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRQSX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMUVX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRQSX и CMUVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRQSX и CMUVX

Максимальная просадка CRQSX за все время составила -22.96%, примерно равная максимальной просадке CMUVX в -23.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRQSX и CMUVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRQSXCMUVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.96%

-23.51%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-7.59%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.95%

-14.12%

-4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-1.62%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-6.20%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.76%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CRQSX и CMUVX

Catholic Responsible Investments Equity Index Fund (CRQSX) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что CRQSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRQSXCMUVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

4.20%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

8.42%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

10.38%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

13.20%

+4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

13.20%

+4.67%

Сравнение комиссий CRQSX и CMUVX

CRQSX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CMUVX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRQSX и CMUVX

Дивидендная доходность CRQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности CMUVX в 33.55%

ПозицияTTM20252024202320222021
CMUVX
Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund		33.55%36.14%2.54%2.03%2.47%0.06%
CRQSX
Catholic Responsible Investments Equity Index Fund		3.41%3.66%2.09%1.34%1.56%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, CRQSX and CMUVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CRQSX has higher volatility (4.97%) compared to CMUVX (4.20%). In terms of maximum drawdown, CRQSX dropped -22.96% vs CMUVX's -23.51%.

CMUVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRQSX и CMUVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор