PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRQSX с CMPVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRQSX с CMPVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Equity Index Fund (CRQSX) и Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX).

CRQSX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. CMPVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CRQSX и CMPVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Equity Index Fund (CRQSX) и Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRQSX и CMPVX

2026 (YTD)2025202420232022
CRQSX
Catholic Responsible Investments Equity Index Fund		-4.47%16.83%24.70%27.55%-11.69%
CMPVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund		-1.79%12.97%10.59%16.55%-11.24%

Доходность по периодам

С начала года, CRQSX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у CMPVX с доходностью -1.79%.

CRQSX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.20%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-2.63%
1 год
16.41%
3 года*
17.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

CMPVX

1 день
1.77%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
-0.62%
1 год
11.59%
3 года*
10.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Equity Index Fund

Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund

Часто сравнивают с CRQSX:
CRQSX с CMUVXCRQSX с CROVXCRQSX с CMMVXCRQSX с CMNVXCRQSX с CRDSXCRQSX с SPYCRQSX с FLCPX
Часто сравнивают с CMPVX:
CMPVX с FITLXCMPVX с CMUVXCMPVX с CMMVXCMPVX с CRLVXCMPVX с AAAAXCMPVX с BERIXCMPVX с CONWX

Сравнение комиссий CRQSX и CMPVX

CRQSX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CMPVX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CMPVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund
CRQSX
Catholic Responsible Investments Equity Index Fund

Доходность на риск

CRQSX vs. CMPVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRQSX
Ранг доходности на риск CRQSX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRQSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRQSX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRQSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRQSX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRQSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CMPVX
Ранг доходности на риск CMPVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMPVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMPVX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMPVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMPVX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMPVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRQSX c CMPVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Equity Index Fund (CRQSX) и Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRQSXCMPVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.11

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.63

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.56

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

6.86

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRQSX vs. CMPVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRQSX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMPVX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRQSX и CMPVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRQSXCMPVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.11

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.44

+0.19

Корреляция

Корреляция между CRQSX и CMPVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRQSX и CMPVX

Дивидендная доходность CRQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности CMPVX в 4.65%

TTM20252024202320222021
CRQSX
Catholic Responsible Investments Equity Index Fund		3.58%3.66%2.09%1.34%1.56%0.00%
CMPVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund		4.65%4.57%3.32%2.04%1.58%0.07%

Просадки

Сравнение просадок CRQSX и CMPVX

Максимальная просадка CRQSX за все время составила -22.96%, что больше максимальной просадки CMPVX в -21.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRQSX и CMPVX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRQSXCMPVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.96%

-21.62%

-1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-7.76%

-4.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-4.87%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-6.04%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.77%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CRQSX и CMPVX

Catholic Responsible Investments Equity Index Fund (CRQSX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что CRQSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMPVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRQSXCMPVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

3.88%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

6.26%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

10.89%

+7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.06%

11.00%

+7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

11.00%

+7.06%