Сравнение CRQ.NEO с XIC.TO
CRQ.NEO (iShares Canadian Fundamental Index ETF) and XIC.TO (iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF) are both Canada Equities funds from iShares - CRQ.NEO tracks the FTSE RAFI Canada Index while XIC.TO tracks the S&P/TSX Capped Composite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CRQ.NEO returned 13.46%/yr vs 12.57%/yr for XIC.TO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CRQ.NEO charges 0.72%/yr vs 0.06%/yr for XIC.TO.
Доходность
Сравнение доходности CRQ.NEO и XIC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRQ.NEO показывает доходность 17.22%, что значительно выше, чем у XIC.TO с доходностью 12.10%. За последние 10 лет акции CRQ.NEO превзошли акции XIC.TO по среднегодовой доходности: 13.46% против 12.57% соответственно.
CRQ.NEO
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 4.41%
- С начала года
- 17.22%
- 6 месяцев
- 19.42%
- 1 год
- 44.45%
- 3 года*
- 26.75%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- 13.46%
XIC.TO
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 12.10%
- 6 месяцев
- 13.76%
- 1 год
- 36.92%
- 3 года*
- 24.30%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 12.57%
Сравнение доходности по годам CRQ.NEO и XIC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRQ.NEO iShares Canadian Fundamental Index ETF | 17.22% | 31.87% | 22.17% | 9.76% | 0.89% | 33.95% | -2.73% | 19.66% | -10.18% | 6.98% |
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 12.10% | 31.51% | 21.48% | 11.73% | -5.82% | 23.42% | 5.61% | 22.76% | -8.72% | 8.99% |
Correlation
The correlation between CRQ.NEO and XIC.TO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г. | 0.84 |
The correlation between CRQ.NEO and XIC.TO shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRQ.NEO vs. XIC.TO — Ранг доходности на риск
CRQ.NEO
XIC.TO
Сравнение CRQ.NEO c XIC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRQ.NEO | XIC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.03 | 1.53 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.53 | 3.99 | +2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.92 | 18.51 | +13.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRQ.NEO | XIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55 | 2.92 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.45 | 1.14 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.54 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок CRQ.NEO и XIC.TO
Максимальная просадка CRQ.NEO за все время составила -41.75%, что меньше максимальной просадки XIC.TO в -48.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRQ.NEO и XIC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRQ.NEO | XIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.75% | -48.21% | +6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | -9.29% | +2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.70% | -12.27% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.82% | -16.24% | +0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.75% | -37.21% | -4.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -7.04% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 2.00% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRQ.NEO и XIC.TO
Текущая волатильность для iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) составляет 3.13%, в то время как у iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что CRQ.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRQ.NEO | XIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 3.61% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 10.39% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.81% | 12.71% | -2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.42% | 13.14% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 14.96% | +1.31% |
Сравнение комиссий CRQ.NEO и XIC.TO
CRQ.NEO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии XIC.TO в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRQ.NEO и XIC.TO
Дивидендная доходность CRQ.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности XIC.TO в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRQ.NEO iShares Canadian Fundamental Index ETF | 1.87% | 2.18% | 2.72% | 2.97% | 2.90% | 2.17% | 2.98% | 2.71% | 2.46% | 1.91% | 1.89% | 3.09% |
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 2.00% | 2.23% | 2.64% | 2.95% | 3.10% | 2.44% | 3.03% | 3.01% | 3.19% | 2.49% | 2.72% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
CRQ.NEO and XIC.TO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XIC.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XIC.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.72% for CRQ.NEO.
CRQ.NEO tracks FTSE RAFI Canada Index, while XIC.TO tracks S&P/TSX Capped Composite Index. Their fees differ too: 0.72% for CRQ.NEO and 0.06% for XIC.TO.
Подберите оптимальное распределение для CRQ.NEO и XIC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор