PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYCF с NEAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYCF с NEAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MYCF (State Street My2026 Corporate Bond ETF) and NEAR (iShares Short Duration Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - MYCF is a Corporate Bonds fund actively managed by State Street, while NEAR is a Short-Term Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, MYCF returned 4.60% vs 4.31% for NEAR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. MYCF charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for NEAR.

Доходность

Сравнение доходности MYCF и NEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street My2026 Corporate Bond ETF (MYCF) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYCF показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у NEAR с доходностью 0.73%.

MYCF

1 день
0.04%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NEAR

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.31%
3 года*
5.64%
5 лет*
3.86%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYCF и NEAR

2026 (YTD)20252024
MYCF
State Street My2026 Corporate Bond ETF		1.63%5.12%0.74%
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF		0.73%5.90%0.12%

Correlation

The correlation between MYCF and NEAR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.42

The correlation between MYCF and NEAR shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street My2026 Corporate Bond ETF

iShares Short Duration Bond Active ETF

Часто сравнивают с MYCF:
MYCF с MILKMYCF с LODIMYCF с INVGMYCF с FIIGMYCF с CRQ.NEOMYCF с SUSCMYCF с IBND
Часто сравнивают с NEAR:
NEAR с SGOVNEAR с JPSTNEAR с MINTNEAR с SHVNEAR с FLOTNEAR с GSYNEAR с GSST

Доходность на риск

MYCF vs. NEAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYCF
Ранг доходности на риск MYCF: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYCF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYCF: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYCF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYCF: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYCF: 9999
Ранг коэф-та Мартина
NEAR
Ранг доходности на риск NEAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYCF c NEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2026 Corporate Bond ETF (MYCF) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYCFNEARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.98

3.18

+3.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

13.23

5.07

+8.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.22

1.66

+1.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

38.53

3.81

+34.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

164.09

17.49

+146.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYCF vs. NEAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYCF на текущий момент составляет 6.98, что выше коэффициента Шарпа NEAR равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYCF и NEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYCFNEARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.98

3.18

+3.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.12

1.09

+3.04

Просадки

Сравнение просадок MYCF и NEAR

Максимальная просадка MYCF за все время составила -0.60%, что меньше максимальной просадки NEAR в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYCF и NEAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MYCFNEARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.60%

-9.61%

+9.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.12%

-1.13%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.09%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-0.16%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.25%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MYCF и NEAR

Текущая волатильность для State Street My2026 Corporate Bond ETF (MYCF) составляет 0.15%, в то время как у iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что MYCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MYCFNEARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.37%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.43%

1.00%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66%

1.36%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.09%

1.34%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.09%

2.50%

-1.41%

Сравнение комиссий MYCF и NEAR

MYCF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYCF и NEAR

Дивидендная доходность MYCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что сопоставимо с доходностью NEAR в 4.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYCF
State Street My2026 Corporate Bond ETF		4.40%4.50%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF		4.44%4.54%5.00%4.59%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%

Часто задаваемые вопросы

MYCF and NEAR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEAR has higher volatility (0.37%) compared to MYCF (0.15%). In terms of maximum drawdown, MYCF dropped -0.60% vs NEAR's -9.61%.

On 1-year performance, MYCF leads with 4.60% vs 4.31% for NEAR. On fees, MYCF is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MYCF has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MYCF has performed better with a 4.60% return vs 4.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MYCF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for NEAR.

NEAR has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 4.40% for MYCF.

MYCF is categorized as Corporate Bonds, while NEAR is Short-Term Bond. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for MYCF and 0.25% for NEAR.

MYCF currently has the higher Sharpe Ratio (6.98 vs 3.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYCF и NEAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор