Сравнение MYCF с INVG
MYCF (State Street My2026 Corporate Bond ETF) and INVG (GMO Systematic Investment Grade Credit ETF) are both Corporate Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. MYCF charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for INVG.
Доходность
Сравнение доходности MYCF и INVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYCF показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у INVG с доходностью 0.68%.
MYCF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INVG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYCF и INVG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MYCF State Street My2026 Corporate Bond ETF | 1.63% | 2.87% |
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 0.68% | 4.69% |
Correlation
The correlation between MYCF and INVG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYCF vs. INVG — Ранг доходности на риск
MYCF
INVG
Сравнение MYCF c INVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2026 Corporate Bond ETF (MYCF) и GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYCF | INVG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.98 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 13.23 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.22 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 38.53 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 164.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYCF | INVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.12 | 1.23 | +2.89 |
Просадки
Сравнение просадок MYCF и INVG
Максимальная просадка MYCF за все время составила -0.60%, что меньше максимальной просадки INVG в -3.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYCF и INVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYCF | INVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.60% | -3.15% | +2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.88% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.71% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYCF и INVG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYCF | INVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66% | 4.42% | -3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.09% | 4.42% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.09% | 4.42% | -3.33% |
Сравнение комиссий MYCF и INVG
MYCF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии INVG в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYCF и INVG
Дивидендная доходность MYCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности INVG в 4.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 4.68% | 2.81% | 0.00% |
MYCF State Street My2026 Corporate Bond ETF | 4.40% | 4.50% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
MYCF and INVG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MYCF is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MYCF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for INVG.
INVG has the higher dividend yield at 4.68%, compared with 4.40% for MYCF.
They also come from different issuers: State Street and GMO. Their fees differ too: 0.15% for MYCF and 0.25% for INVG.
Подберите оптимальное распределение для MYCF и INVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор