Сравнение MYCF с JABS
MYCF (State Street My2026 Corporate Bond ETF) and JABS (Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF) are both exchange-traded funds - MYCF is a Corporate Bonds fund actively managed by State Street, while JABS is a Short-Term Bond fund actively managed by Janus Henderson. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. MYCF charges 0.15%/yr vs 0.33%/yr for JABS.
Доходность
Сравнение доходности MYCF и JABS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYCF показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у JABS с доходностью 1.29%.
MYCF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JABS
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYCF и JABS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MYCF State Street My2026 Corporate Bond ETF | 1.63% | 2.14% |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 1.29% | 2.49% |
Correlation
The correlation between MYCF and JABS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYCF vs. JABS — Ранг доходности на риск
MYCF
JABS
Сравнение MYCF c JABS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2026 Corporate Bond ETF (MYCF) и Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF (JABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYCF | JABS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 38.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 164.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYCF | JABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.12 | 2.23 | +1.90 |
Просадки
Сравнение просадок MYCF и JABS
Максимальная просадка MYCF за все время составила -0.60%, что меньше максимальной просадки JABS в -0.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYCF и JABS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYCF | JABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.60% | -0.97% | +0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.12% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.18% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYCF и JABS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYCF | JABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66% | 2.00% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.09% | 2.00% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.09% | 2.00% | -0.91% |
Сравнение комиссий MYCF и JABS
MYCF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JABS в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYCF и JABS
Дивидендная доходность MYCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности JABS в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 4.19% | 2.19% | 0.00% |
MYCF State Street My2026 Corporate Bond ETF | 4.40% | 4.50% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
MYCF and JABS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MYCF is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MYCF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for JABS.
MYCF has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 4.19% for JABS.
MYCF is categorized as Corporate Bonds, while JABS is Short-Term Bond. They also come from different issuers: State Street and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.15% for MYCF and 0.33% for JABS.
Подберите оптимальное распределение для MYCF и JABS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор