Сравнение CRQ.NEO с HCAL.TO
CRQ.NEO (iShares Canadian Fundamental Index ETF) and HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) are both exchange-traded funds - CRQ.NEO is a Canada Equities fund tracking the FTSE RAFI Canada Index, while HCAL.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). Both are passively managed. Over the past 5 years, CRQ.NEO returned 19.04%/yr vs 25.03%/yr for HCAL.TO. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRQ.NEO charges 0.72%/yr vs 0.65%/yr for HCAL.TO.
Доходность
Сравнение доходности CRQ.NEO и HCAL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRQ.NEO показывает доходность 21.35%, что значительно ниже, чем у HCAL.TO с доходностью 44.98%.
CRQ.NEO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 2.62%
- 6 месяцев
- 16.94%
- С начала года
- 21.35%
- 1 год
- 44.57%
- 3 года*
- 26.99%
- 5 лет*
- 19.04%
- 10 лет*
- 13.72%
HCAL.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.43%
- 6 месяцев
- 41.86%
- С начала года
- 44.98%
- 1 год
- 92.37%
- 3 года*
- 45.10%
- 5 лет*
- 25.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRQ.NEO и HCAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRQ.NEO iShares Canadian Fundamental Index ETF | 21.35% | 31.87% | 22.17% | 9.76% | 0.89% | 33.95% | 13.17% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 44.98% | 54.09% | 29.04% | 11.73% | -17.54% | 50.25% | 16.92% |
Correlation
The correlation between CRQ.NEO and HCAL.TO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.68 |
The correlation between CRQ.NEO and HCAL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRQ.NEO vs. HCAL.TO — Ранг доходности на риск
CRQ.NEO
HCAL.TO
Сравнение CRQ.NEO c HCAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRQ.NEO | HCAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 1.94 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.58 | 8.72 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.79 | 37.70 | -5.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRQ.NEO и HCAL.TO
Максимальная просадка CRQ.NEO за все время составила -41.75%, что больше максимальной просадки HCAL.TO в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRQ.NEO и HCAL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRQ.NEO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.75% | -35.05% | -6.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | -10.65% | +3.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.70% | -18.77% | +7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.82% | -35.05% | +19.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -1.00% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -9.43% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 2.46% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRQ.NEO и HCAL.TO
Текущая волатильность для iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) составляет 2.19%, в то время как у Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что CRQ.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRQ.NEO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 5.32% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.17% | 14.69% | -6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.20% | 16.79% | -6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.40% | 17.30% | -4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 17.01% | -0.82% |
Сравнение комиссий CRQ.NEO и HCAL.TO
CRQ.NEO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии HCAL.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRQ.NEO и HCAL.TO
Дивидендная доходность CRQ.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности HCAL.TO в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRQ.NEO iShares Canadian Fundamental Index ETF | 1.78% | 2.18% | 2.72% | 2.97% | 2.90% | 2.17% | 2.98% | 2.71% | 2.46% | 1.91% | 1.89% | 3.09% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.00% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.46% | 4.27% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRQ.NEO and HCAL.TO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HCAL.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HCAL.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.72% for CRQ.NEO.
CRQ.NEO is categorized as Canada Equities, while HCAL.TO is Financials Equities. CRQ.NEO tracks FTSE RAFI Canada Index, while HCAL.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). They also come from different issuers: iShares and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.72% for CRQ.NEO and 0.65% for HCAL.TO.
Подберите оптимальное распределение для CRQ.NEO и HCAL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор