Сравнение CRQ.NEO с CFOU.TO
CRQ.NEO (iShares Canadian Fundamental Index ETF) and CFOU.TO (BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF) are both exchange-traded funds - CRQ.NEO is a Canada Equities fund tracking the FTSE RAFI Canada Index, while CFOU.TO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Financials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CRQ.NEO returned 13.46%/yr vs 23.35%/yr for CFOU.TO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRQ.NEO charges 0.72%/yr vs 1.52%/yr for CFOU.TO.
Доходность
Сравнение доходности CRQ.NEO и CFOU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRQ.NEO показывает доходность 17.22%, что значительно ниже, чем у CFOU.TO с доходностью 27.75%. За последние 10 лет акции CRQ.NEO уступали акциям CFOU.TO по среднегодовой доходности: 13.46% против 23.35% соответственно.
CRQ.NEO
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 4.41%
- С начала года
- 17.22%
- 6 месяцев
- 19.42%
- 1 год
- 44.45%
- 3 года*
- 26.75%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- 13.46%
CFOU.TO
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 8.80%
- С начала года
- 27.75%
- 6 месяцев
- 34.81%
- 1 год
- 96.80%
- 3 года*
- 59.80%
- 5 лет*
- 29.38%
- 10 лет*
- 23.35%
Сравнение доходности по годам CRQ.NEO и CFOU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRQ.NEO iShares Canadian Fundamental Index ETF | 17.22% | 31.87% | 22.17% | 9.76% | 0.89% | 33.95% | -2.73% | 19.66% | -10.18% | 6.98% |
CFOU.TO BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF | 27.75% | 69.17% | 56.15% | 18.37% | -23.64% | 79.61% | -14.70% | 40.45% | -21.67% | 22.44% |
Correlation
The correlation between CRQ.NEO and CFOU.TO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between CRQ.NEO and CFOU.TO has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRQ.NEO vs. CFOU.TO — Ранг доходности на риск
CRQ.NEO
CFOU.TO
Сравнение CRQ.NEO c CFOU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRQ.NEO | CFOU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.03 | 1.61 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.53 | 6.06 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.92 | 24.79 | +7.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRQ.NEO | CFOU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55 | 3.91 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.45 | 1.07 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.69 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.34 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок CRQ.NEO и CFOU.TO
Максимальная просадка CRQ.NEO за все время составила -41.75%, что меньше максимальной просадки CFOU.TO в -86.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRQ.NEO и CFOU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRQ.NEO | CFOU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.75% | -86.23% | +44.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | -16.08% | +9.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.70% | -24.95% | +13.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.82% | -45.23% | +29.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.75% | -67.29% | +25.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -22.46% | +16.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 3.93% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRQ.NEO и CFOU.TO
Текущая волатильность для iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) составляет 3.13%, в то время как у BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что CRQ.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFOU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRQ.NEO | CFOU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 8.75% | -5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 21.17% | -13.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.81% | 24.93% | -15.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.42% | 27.61% | -15.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 33.86% | -17.59% |
Сравнение комиссий CRQ.NEO и CFOU.TO
CRQ.NEO берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии CFOU.TO в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRQ.NEO и CFOU.TO
Дивидендная доходность CRQ.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, тогда как CFOU.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFOU.TO BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRQ.NEO iShares Canadian Fundamental Index ETF | 1.87% | 2.18% | 2.72% | 2.97% | 2.90% | 2.17% | 2.98% | 2.71% | 2.46% | 1.91% | 1.89% | 3.09% |
Часто задаваемые вопросы
CRQ.NEO and CFOU.TO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRQ.NEO is cheaper at 0.72% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRQ.NEO is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 1.52% for CFOU.TO.
CRQ.NEO is categorized as Canada Equities, while CFOU.TO is Leveraged Equities. CRQ.NEO tracks FTSE RAFI Canada Index, while CFOU.TO tracks S&P/TSX Capped Financials Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.72% for CRQ.NEO and 1.52% for CFOU.TO.
Подберите оптимальное распределение для CRQ.NEO и CFOU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор