PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFOU.TO с ZEB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFOU.TO с ZEB.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CFOU.TO (BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF) and ZEB.TO (BMO Equal Weight Banks Index ETF) are both exchange-traded funds - CFOU.TO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Financials Index, while ZEB.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CFOU.TO returned 23.35%/yr vs 15.96%/yr for ZEB.TO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CFOU.TO charges 1.52%/yr vs 0.25%/yr for ZEB.TO.

Доходность

Сравнение доходности CFOU.TO и ZEB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFOU.TO показывает доходность 27.75%, что значительно выше, чем у ZEB.TO с доходностью 21.18%. За последние 10 лет акции CFOU.TO превзошли акции ZEB.TO по среднегодовой доходности: 23.35% против 15.96% соответственно.

CFOU.TO

1 день
3.68%
1 месяц
12.30%
С начала года
27.75%
6 месяцев
35.24%
1 год
96.97%
3 года*
59.80%
5 лет*
29.38%
10 лет*
23.35%

ZEB.TO

1 день
1.64%
1 месяц
6.82%
С начала года
21.18%
6 месяцев
24.38%
1 год
63.15%
3 года*
34.10%
5 лет*
18.56%
10 лет*
15.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFOU.TO и ZEB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFOU.TO
BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF		27.75%69.17%56.15%18.37%-23.64%79.61%-14.70%40.45%-21.67%22.44%
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		21.18%43.43%24.58%10.87%-10.38%39.38%3.52%16.06%-8.85%14.26%

Correlation

The correlation between CFOU.TO and ZEB.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2009 г.

0.91

The correlation between CFOU.TO and ZEB.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CFOU.TO и ZEB.TO

Секторы
CFOU.TO
ZEB.TO

Финансовые услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CFOU.TO
100.0%
ZEB.TO
100.0%

Сырьевые материалы

CFOU.TO

-

ZEB.TO

-

Коммуникационные услуги

CFOU.TO

-

ZEB.TO

-

Потребительский циклический сектор

CFOU.TO

-

ZEB.TO

-

Потребительский защитный сектор

CFOU.TO

-

ZEB.TO

-

Энергетика

CFOU.TO

-

ZEB.TO

-

Здравоохранение

CFOU.TO

-

ZEB.TO

-

Промышленность

CFOU.TO

-

ZEB.TO

-

Недвижимость

CFOU.TO

-

ZEB.TO

-

Технологии

CFOU.TO

-

ZEB.TO

-

Коммунальные услуги

CFOU.TO

-

ZEB.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF

BMO Equal Weight Banks Index ETF

Часто сравнивают с CFOU.TO:
CFOU.TO с METE.TOCFOU.TO с TCND.TOCFOU.TO с CACE.TOCFOU.TO с HBNK.TOCFOU.TO с RBNK.TOCFOU.TO с XCSR.TOCFOU.TO с DMEC.TO
Часто сравнивают с ZEB.TO:
ZEB.TO с ZWB.TOZEB.TO с VDY.TOZEB.TO с HBNK.TOZEB.TO с HCAL.TOZEB.TO с HMAX.TOZEB.TO с ZSP.TOZEB.TO с XIC.TO

Доходность на риск

CFOU.TO vs. ZEB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFOU.TO
Ранг доходности на риск CFOU.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFOU.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFOU.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFOU.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFOU.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFOU.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ZEB.TO
Ранг доходности на риск ZEB.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEB.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEB.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEB.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEB.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFOU.TO c ZEB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFOU.TOZEB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.91
5.00

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.68
6.79

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.94

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.06

7.52

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.79

32.34

-7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFOU.TO vs. ZEB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFOU.TO на текущий момент составляет 3.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZEB.TO равному 5.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFOU.TO и ZEB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFOU.TOZEB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.91

5.00

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

1.38

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.95

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.89

-0.55

Просадки

Сравнение просадок CFOU.TO и ZEB.TO

Максимальная просадка CFOU.TO за все время составила -86.23%, что больше максимальной просадки ZEB.TO в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFOU.TO и ZEB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFOU.TOZEB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.23%

-39.69%

-46.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.08%

-8.44%

-7.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.95%

-14.80%

-10.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.23%

-25.97%

-19.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.29%

-39.69%

-27.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.39%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.46%

-5.65%

-16.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

1.96%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CFOU.TO и ZEB.TO

BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что CFOU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZEB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFOU.TOZEB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

5.08%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.17%

11.16%

+10.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.93%

12.71%

+12.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.61%

13.53%

+14.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.86%

16.91%

+16.95%

Сравнение комиссий CFOU.TO и ZEB.TO

CFOU.TO берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии ZEB.TO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFOU.TO и ZEB.TO

CFOU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFOU.TO
BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		2.49%2.95%3.98%4.75%4.29%3.13%4.15%3.65%3.64%3.02%3.19%3.70%

Часто задаваемые вопросы

CFOU.TO and ZEB.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZEB.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZEB.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.52% for CFOU.TO.

CFOU.TO is categorized as Leveraged Equities, while ZEB.TO is Financials Equities. CFOU.TO tracks S&P/TSX Capped Financials Index, while ZEB.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index. They also come from different issuers: Global X and BMO. Their fees differ too: 1.52% for CFOU.TO and 0.25% for ZEB.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFOU.TO и ZEB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор