Сравнение CRPT с STHH
CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) and STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) are both Technology Equities funds. CRPT is actively managed, while STHH is passively managed. Over the past year, CRPT returned -48.39% vs 160.45% for STHH. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. CRPT charges 0.85%/yr vs 0.19%/yr for STHH.
Доходность
Сравнение доходности CRPT и STHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRPT показывает доходность -23.98%, что значительно ниже, чем у STHH с доходностью 196.55%.
CRPT
- 1 день
- -4.12%
- 1 месяц
- -21.36%
- С начала года
- -23.98%
- 6 месяцев
- -28.82%
- 1 год
- -48.39%
- 3 года*
- 29.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STHH
- 1 день
- 4.09%
- 1 месяц
- 8.11%
- С начала года
- 196.55%
- 6 месяцев
- 195.10%
- 1 год
- 160.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRPT и STHH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | -23.98% | 8.14% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 196.55% | 17.60% |
Correlation
The correlation between CRPT and STHH is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRPT vs. STHH — Ранг доходности на риск
CRPT
STHH
Сравнение CRPT c STHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRPT | STHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.47 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 4.76 | -5.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 10.78 | -12.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRPT и STHH
Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки STHH в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и STHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRPT | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -33.89% | -54.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.46% | -33.89% | -22.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.88% | -5.30% | -50.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.56% | -10.15% | -42.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.19% | 14.94% | +19.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRPT и STHH
Текущая волатильность для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) составляет 19.31%, в то время как у STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) волатильность равна 25.28%. Это указывает на то, что CRPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRPT | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.31% | 25.28% | -5.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.13% | 41.28% | +5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.61% | 52.72% | +5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.71% | 51.46% | +21.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.71% | 51.46% | +21.25% |
Сравнение комиссий CRPT и STHH
CRPT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии STHH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRPT и STHH
Дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности STHH в 0.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | 0.99% | 0.75% | 1.84% | 0.00% | 0.03% | 1.16% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.68% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRPT and STHH have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STHH has higher volatility (25.28%) compared to CRPT (19.31%). In terms of maximum drawdown, CRPT dropped -88.34% vs STHH's -33.89%.
On 1-year performance, STHH leads with 160.45% vs -48.39% for CRPT. On fees, STHH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, CRPT has been the lower-risk option at 19.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STHH has performed better with a 160.45% return vs -48.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STHH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.85% for CRPT.
CRPT has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.68% for STHH.
They also come from different issuers: First Trust and ADRhedged. Their fees differ too: 0.85% for CRPT and 0.19% for STHH.
STHH currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRPT и STHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор