Сравнение CRPT с STHH
CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) and STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) are both Technology Equities funds. CRPT is actively managed, while STHH is passively managed. Over the past year, CRPT returned -34.00% vs 175.74% for STHH. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. CRPT charges 0.85%/yr vs 0.19%/yr for STHH.
Доходность
Сравнение доходности CRPT и STHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRPT показывает доходность -12.33%, что значительно ниже, чем у STHH с доходностью 203.43%.
CRPT
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -16.12%
- С начала года
- -12.33%
- 6 месяцев
- -24.87%
- 1 год
- -34.00%
- 3 года*
- 39.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STHH
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 37.30%
- С начала года
- 203.43%
- 6 месяцев
- 205.18%
- 1 год
- 175.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRPT и STHH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | -12.33% | 5.72% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 203.43% | 16.74% |
Correlation
The correlation between CRPT and STHH is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRPT vs. STHH — Ранг доходности на риск
CRPT
STHH
Сравнение CRPT c STHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRPT | STHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.54 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 5.22 | -5.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 11.85 | -12.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRPT | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 3.58 | -4.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 4.30 | -4.39 |
Просадки
Сравнение просадок CRPT и STHH
Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки STHH в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и STHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRPT | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -33.89% | -54.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.46% | -33.89% | -22.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.12% | -1.98% | -47.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.64% | -10.43% | -42.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.26% | 14.90% | +17.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRPT и STHH
Текущая волатильность для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) составляет 13.14%, в то время как у STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) волатильность равна 20.56%. Это указывает на то, что CRPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRPT | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 20.56% | -7.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.70% | 36.80% | +8.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.39% | 50.39% | +7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.72% | 49.40% | +23.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.72% | 49.40% | +23.32% |
Сравнение комиссий CRPT и STHH
CRPT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии STHH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRPT и STHH
Дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности STHH в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | 0.86% | 0.75% | 1.84% | 0.00% | 0.03% | 1.16% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.56% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRPT and STHH have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STHH has higher volatility (20.56%) compared to CRPT (13.14%). In terms of maximum drawdown, CRPT dropped -88.34% vs STHH's -33.89%.
On 1-year performance, STHH leads with 175.74% vs -34.00% for CRPT. On fees, STHH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, CRPT has been the lower-risk option at 13.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STHH has performed better with a 175.74% return vs -34.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STHH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.85% for CRPT.
CRPT has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.56% for STHH.
They also come from different issuers: First Trust and ADRhedged. Their fees differ too: 0.85% for CRPT and 0.19% for STHH.
STHH currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRPT и STHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор