PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRPT с KNCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRPT с KNCT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) and KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) are both Technology Equities funds. CRPT is actively managed, while KNCT is passively managed. Over the past 3 years, CRPT returned 35.58%/yr vs 37.99%/yr for KNCT. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRPT charges 0.85%/yr vs 0.40%/yr for KNCT.

Доходность

Сравнение доходности CRPT и KNCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRPT показывает доходность -18.52%, что значительно ниже, чем у KNCT с доходностью 45.39%.

CRPT

1 день
-7.07%
1 месяц
-22.25%
С начала года
-18.52%
6 месяцев
-26.99%
1 год
-37.52%
3 года*
35.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

KNCT

1 день
-8.23%
1 месяц
6.51%
С начала года
45.39%
6 месяцев
43.82%
1 год
76.20%
3 года*
37.99%
5 лет*
18.92%
10 лет*
19.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRPT и KNCT

2026 (YTD)20252024202320222021
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		-18.52%-9.54%75.29%193.86%-80.84%-8.07%
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		45.39%28.65%19.41%27.39%-29.54%10.32%

Correlation

The correlation between CRPT and KNCT is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.58

The correlation between CRPT and KNCT shifts across timeframes, from 0.47 (3 years) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CRPT и KNCT

Секторы
CRPT
KNCT

Финансовые услуги

75.0%
0.2%

Потребительский циклический сектор

19.0%

-

Технологии

10.0%
80.8%

Коммуникационные услуги

5.0%
14.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.1%

Недвижимость

-

4.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CRPT
75.0%
KNCT
0.2%

Потребительский циклический сектор

CRPT
19.0%
KNCT

-

Технологии

CRPT
10.0%
KNCT
80.8%

Коммуникационные услуги

CRPT
5.0%
KNCT
14.0%

Сырьевые материалы

CRPT

-

KNCT

-

Потребительский защитный сектор

CRPT

-

KNCT

-

Энергетика

CRPT

-

KNCT

-

Здравоохранение

CRPT

-

KNCT

-

Промышленность

CRPT

-

KNCT
1.1%

Недвижимость

CRPT

-

KNCT
4.1%

Коммунальные услуги

CRPT

-

KNCT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF

Invesco Next Gen Connectivity ETF

Часто сравнивают с CRPT:
CRPT с FDIGCRPT с DAPPCRPT с BKCHCRPT с BITQCRPT с WGMICRPT с IBITCRPT с BITU
Часто сравнивают с KNCT:
KNCT с VGTKNCT с KOIDKNCT с ARTYKNCT с AOTGKNCT с CRTCKNCT с IDGTKNCT с TEKY

Доходность на риск

CRPT vs. KNCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRPT
Ранг доходности на риск CRPT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPT: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPT: 44
Ранг коэф-та Мартина
KNCT
Ранг доходности на риск KNCT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNCT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNCT: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNCT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNCT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNCT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRPT c KNCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRPTKNCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
3.31

-3.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.74
3.89

-4.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.56

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

6.61

-7.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

31.96

-33.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRPT vs. KNCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRPT на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа KNCT равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRPT и KNCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRPTKNCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

3.31

-3.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.55

-0.66

Просадки

Сравнение просадок CRPT и KNCT

Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки KNCT в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и KNCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRPTKNCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.34%

-57.18%

-31.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.46%

-11.59%

-44.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.46%

-21.40%

-35.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.71%

-11.59%

-41.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.64%

-10.74%

-41.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.42%

2.39%

+30.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CRPT и KNCT

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) имеет более высокую волатильность в 14.59% по сравнению с Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) с волатильностью 13.47%. Это указывает на то, что CRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRPTKNCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.59%

13.47%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.15%

19.62%

+26.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.80%

23.15%

+34.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.76%

23.51%

+49.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.76%

23.13%

+49.63%

Сравнение комиссий CRPT и KNCT

CRPT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KNCT в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRPT и KNCT

Дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности KNCT в 0.64%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		0.92%0.75%1.84%0.00%0.03%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.64%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%

Часто задаваемые вопросы

CRPT and KNCT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRPT has higher volatility (14.59%) compared to KNCT (13.47%). In terms of maximum drawdown, CRPT dropped -88.34% vs KNCT's -57.18%.

On 3-year performance, KNCT leads with 37.99% vs 35.58% for CRPT. On fees, KNCT is cheaper at 0.40% per year. On volatility, KNCT has been the lower-risk option at 13.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KNCT has performed better with a 37.99% return vs 35.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNCT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for CRPT.

CRPT has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.64% for KNCT.

They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for CRPT and 0.40% for KNCT.

KNCT currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRPT и KNCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор