PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRPT с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRPT с FTEC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both Technology Equities funds. CRPT is actively managed, while FTEC is passively managed. Over the past 3 years, CRPT returned 29.08%/yr vs 30.75%/yr for FTEC. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRPT charges 0.85%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности CRPT и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRPT показывает доходность -23.98%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 23.03%.

CRPT

1 день
-4.12%
1 месяц
-21.36%
С начала года
-23.98%
6 месяцев
-28.82%
1 год
-48.39%
3 года*
29.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTEC

1 день
0.30%
1 месяц
-2.07%
С начала года
23.03%
6 месяцев
20.95%
1 год
43.02%
3 года*
30.75%
5 лет*
19.70%
10 лет*
25.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRPT и FTEC

2026 (YTD)20252024202320222021
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		-23.98%-9.54%75.29%193.86%-80.84%-9.59%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		23.03%22.11%29.40%53.30%-29.59%12.03%

Correlation

The correlation between CRPT and FTEC is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г.

0.61

The correlation between CRPT and FTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CRPT и FTEC

Секторы
CRPT
FTEC

Финансовые услуги

70.1%
0.6%

Технологии

15.6%
98.3%

Потребительский циклический сектор

14.3%
0.0%

Коммуникационные услуги

4.3%
0.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CRPT
70.1%
FTEC
0.6%

Технологии

CRPT
15.6%
FTEC
98.3%

Потребительский циклический сектор

CRPT
14.3%
FTEC
0.0%

Коммуникационные услуги

CRPT
4.3%
FTEC
0.0%

Сырьевые материалы

CRPT

-

FTEC
0.0%

Потребительский защитный сектор

CRPT

-

FTEC

-

Энергетика

CRPT

-

FTEC
0.3%

Здравоохранение

CRPT

-

FTEC

-

Промышленность

CRPT

-

FTEC
0.6%

Недвижимость

CRPT

-

FTEC

-

Коммунальные услуги

CRPT

-

FTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с CRPT:
CRPT с FDIGCRPT с DAPPCRPT с BKCHCRPT с BITQCRPT с WGMICRPT с BITUCRPT с IBIT
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

CRPT vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRPT
Ранг доходности на риск CRPT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPT: 22
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRPT c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRPTFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
1.90

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.16
2.43

-3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.32

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

2.66

-3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

8.09

-9.50

CRPT vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRPT на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRPT и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRPT и FTEC

Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRPTFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.34%

-34.95%

-53.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.46%

-16.26%

-40.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.46%

-27.30%

-29.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.88%

-8.11%

-47.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.56%

-5.57%

-46.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.19%

5.34%

+28.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CRPT и FTEC

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) имеет более высокую волатильность в 19.31% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что CRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRPTFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.31%

11.20%

+8.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.13%

18.56%

+28.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.61%

22.73%

+35.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.71%

25.60%

+47.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.71%

24.85%

+47.86%

Сравнение комиссий CRPT и FTEC

CRPT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRPT и FTEC

Дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности FTEC в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		0.99%0.75%1.84%0.00%0.03%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.36%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Часто задаваемые вопросы

CRPT and FTEC have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRPT has higher volatility (19.31%) compared to FTEC (11.20%). In terms of maximum drawdown, CRPT dropped -88.34% vs FTEC's -34.95%.

On 3-year performance, FTEC leads with 30.75% vs 29.08% for CRPT. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FTEC has been the lower-risk option at 11.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FTEC has performed better with a 30.75% return vs 29.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.85% for CRPT.

CRPT has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.36% for FTEC.

They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.85% for CRPT and 0.08% for FTEC.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRPT и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор