PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTF с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BTF с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и S&P 500 Index (^GSPC).

BTF - это активно управляемый фонд от Valkyrie. Фонд был запущен 21 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BTF и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTF и ^GSPC

2026 (YTD)20252024202320222021
BTF
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF		-27.37%-63.94%67.60%136.86%-63.05%-26.38%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%4.87%

Доходность по периодам

С начала года, BTF показывает доходность -27.37%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%.

BTF

1 день
-2.64%
1 месяц
1.03%
С начала года
-27.37%
6 месяцев
-79.62%
1 год
-63.36%
3 года*
-14.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с BTF:
BTF с BITOBTF с BETHBTF с IBITBTF с BTOPBTF с FBTCBTF с BTC-USDBTF с GBTC
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

BTF vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTF
Ранг доходности на риск BTF: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTF: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTF: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTF: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTF: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTF: 11
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTF c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTF^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.76

0.88

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.71

1.37

-2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.21

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

1.39

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.46

6.43

-7.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTF vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTF на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTF и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTF^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

0.88

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

0.46

-0.84

Корреляция

Корреляция между BTF и ^GSPC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок BTF и ^GSPC

Максимальная просадка BTF за все время составила -81.78%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTF и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

BTF^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.78%

-56.78%

-25.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.78%

-9.10%

-72.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.44%

-5.67%

-74.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.50%

-10.75%

-30.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.22%

2.62%

+40.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BTF и ^GSPC

Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) имеет более высокую волатильность в 13.85% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что BTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTF^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.85%

5.29%

+8.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.49%

9.55%

+91.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.94%

18.33%

+65.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.65%

16.90%

+48.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.65%

18.04%

+47.61%