Сравнение BTF с ^GSPC
BTF (Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Valkyrie, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 3 years, BTF returned 4.88%/yr vs 19.34%/yr for ^GSPC. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTF и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTF показывает доходность -41.22%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.48%.
BTF
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -23.55%
- С начала года
- -41.22%
- 6 месяцев
- -40.76%
- 1 год
- -42.41%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Сравнение доходности по годам BTF и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | -41.22% | -12.44% | 67.60% | 136.86% | -63.05% | -29.84% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.48% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 4.76% |
Correlation
The correlation between BTF and ^GSPC is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.45 |
The correlation between BTF and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTF vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
BTF
^GSPC
Сравнение BTF c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTF | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.30 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.29 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 10.09 | -11.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTF и ^GSPC
Максимальная просадка BTF за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTF и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTF | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -56.78% | -20.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | -9.10% | -52.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.55% | -18.90% | -42.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.55% | -3.32% | -58.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.88% | -10.71% | -29.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.23% | 2.06% | +34.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTF и ^GSPC
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) имеет более высокую волатильность в 15.89% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что BTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTF | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.89% | 4.82% | +11.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.72% | 9.88% | +29.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.04% | 12.50% | +42.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.47% | 17.00% | +41.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.47% | 18.07% | +40.40% |
Часто задаваемые вопросы
BTF and ^GSPC have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTF has higher volatility (15.89%) compared to ^GSPC (4.82%). In terms of maximum drawdown, BTF dropped -77.50% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTF и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор