Сравнение CROX с SONY
CROX (Crocs, Inc.) and SONY (Sony Group Corporation) are both stocks. CROX operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while SONY operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, CROX returned 27.39%/yr vs 15.40%/yr for SONY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CROX и SONY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CROX показывает доходность 41.08%, что значительно выше, чем у SONY с доходностью -13.48%. За последние 10 лет акции CROX превзошли акции SONY по среднегодовой доходности: 27.39% против 15.40% соответственно.
CROX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 16.42%
- С начала года
- 41.08%
- 6 месяцев
- 39.95%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 27.39%
SONY
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 9.93%
- С начала года
- -13.48%
- 6 месяцев
- -19.60%
- 1 год
- -16.69%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 15.40%
Сравнение доходности по годам CROX и SONY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CROX Crocs, Inc. | 41.08% | -21.92% | 17.26% | -13.85% | -15.43% | 104.63% | 49.58% | 61.24% | 105.54% | 84.26% |
SONY Sony Group Corporation | -13.48% | 21.65% | 12.49% | 24.95% | -39.26% | 25.64% | 49.70% | 41.89% | 7.96% | 61.31% |
Correlation
The correlation between CROX and SONY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2006 г. | 0.29 |
The correlation between CROX and SONY shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CROX:
$6.12B
SONY:
$133.70B
CROX:
-$1.94
SONY:
-$57.09
CROX:
1.60
SONY:
0.01
CROX:
4.29
SONY:
0.02
CROX:
$4.02B
SONY:
$12.60T
CROX:
$2.34B
SONY:
$3.88T
CROX:
$297.04M
SONY:
$2.87T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CROX vs. SONY — Ранг доходности на риск
CROX
SONY
Сравнение CROX c SONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crocs, Inc. (CROX) и Sony Group Corporation (SONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CROX | SONY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.92 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.48 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | -0.88 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CROX | SONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | -0.57 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.11 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.54 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.23 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок CROX и SONY
Максимальная просадка CROX за все время составила -98.74%, что больше максимальной просадки SONY в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CROX и SONY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CROX | SONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.74% | -93.18% | -5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.54% | -35.10% | +2.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.04% | -35.10% | -18.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.86% | -50.56% | -23.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.18% | -50.56% | -24.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.18% | -26.80% | -6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.28% | -42.18% | -19.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.17% | 18.93% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CROX и SONY
Crocs, Inc. (CROX) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с Sony Group Corporation (SONY) с волатильностью 10.40%. Это указывает на то, что CROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CROX | SONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.01% | 10.40% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.82% | 20.42% | +11.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.52% | 29.55% | +22.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.12% | 28.97% | +26.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.96% | 28.79% | +27.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CROX и SONY
CROX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SONY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CROX Crocs, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SONY Sony Group Corporation | 0.36% | 0.59% | 0.58% | 0.59% | 0.69% | 0.43% | 0.46% | 0.54% | 0.56% | 0.45% | 0.63% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CROX и SONY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crocs, Inc. и Sony Group Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CROX и SONY
CROX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 522.95M при выручке в 921.46M, что соответствует валовой рентабельности в 56.8%.
SONY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sony Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 951.43B при выручке в 3.09T, что соответствует валовой рентабельности в 30.8%.
CROX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 200.84M при выручке в 921.46M, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
SONY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sony Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 292.32B при выручке в 3.09T, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
CROX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 137.56M при выручке в 921.46M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
SONY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sony Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 84.39B при выручке в 3.09T, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
CROX and SONY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CROX has higher volatility (11.01%) compared to SONY (10.40%). In terms of maximum drawdown, CROX dropped -98.74% vs SONY's -93.18%.
CROX currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CROX и SONY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор