Сравнение CROX с NVO
CROX (Crocs, Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. CROX operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, CROX returned 28.24%/yr vs 7.56%/yr for NVO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CROX и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CROX показывает доходность 45.83%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -10.74%. За последние 10 лет акции CROX превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 28.24% против 7.56% соответственно.
CROX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 31.36%
- С начала года
- 45.83%
- 6 месяцев
- 38.71%
- 1 год
- 27.92%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 2.80%
- 10 лет*
- 28.24%
NVO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- -42.47%
- 3 года*
- -15.59%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение доходности по годам CROX и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CROX Crocs, Inc. | 45.83% | -21.92% | 17.26% | -13.85% | -15.43% | 104.63% | 49.58% | 61.24% | 105.54% | 84.26% |
NVO Novo Nordisk A/S | -10.74% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between CROX and NVO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2006 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
CROX:
$6.32B
NVO:
$195.21B
CROX:
-$1.94
NVO:
DKK 27.42
CROX:
1.65
NVO:
3.85
CROX:
4.43
NVO:
6.21
CROX:
$4.02B
NVO:
DKK 327.80B
CROX:
$2.34B
NVO:
DKK 268.30B
CROX:
$297.04M
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CROX vs. NVO — Ранг доходности на риск
CROX
NVO
Сравнение CROX c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crocs, Inc. (CROX) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CROX | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.85 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | -0.80 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | -1.18 | +2.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CROX и NVO
Максимальная просадка CROX за все время составила -98.74%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CROX и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CROX | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.74% | -74.70% | -24.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.54% | -54.34% | +21.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.04% | -74.70% | +20.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.86% | -74.70% | +0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.18% | -74.70% | -0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.94% | -68.11% | +37.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.29% | -17.79% | -43.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.16% | 37.62% | -18.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CROX и NVO
Crocs, Inc. (CROX) имеет более высокую волатильность в 12.30% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 10.68%. Это указывает на то, что CROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CROX | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.30% | 10.68% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.47% | 38.04% | -5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.96% | 51.88% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.19% | 38.33% | +16.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.00% | 32.56% | +23.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CROX и NVO
CROX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CROX Crocs, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.11% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CROX и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crocs, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CROX и NVO
CROX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 522.95M при выручке в 921.46M, что соответствует валовой рентабельности в 56.8%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
CROX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 200.84M при выручке в 921.46M, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
CROX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 137.56M при выручке в 921.46M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
CROX and NVO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CROX has higher volatility (12.30%) compared to NVO (10.68%). In terms of maximum drawdown, CROX dropped -98.74% vs NVO's -74.70%.
CROX currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CROX и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор