Сравнение CRO-USD с USDT-USD
CRO-USD (CryptocomCoin) and USDT-USD (Tether) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, CRO-USD returned -10.57%/yr vs -0.03%/yr for USDT-USD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRO-USD и USDT-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRO-USD показывает доходность -39.78%, что значительно ниже, чем у USDT-USD с доходностью -0.01%.
CRO-USD
- 1 день
- -3.67%
- 1 месяц
- -19.70%
- С начала года
- -39.78%
- 6 месяцев
- -40.97%
- 1 год
- -33.80%
- 3 года*
- -1.16%
- 5 лет*
- -10.57%
- 10 лет*
- —
USDT-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- -0.20%
- 3 года*
- -0.06%
- 5 лет*
- -0.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRO-USD и USDT-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRO-USD CryptocomCoin | -39.78% | -35.57% | 42.16% | 78.52% | -90.04% | 850.19% | 74.31% | 64.76% | 3.09% |
USDT-USD Tether | -0.01% | 0.07% | -0.18% | 0.03% | -0.07% | -0.05% | 0.09% | -1.38% | 1.03% |
Correlation
The correlation between CRO-USD and USDT-USD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.13 |
The correlation between CRO-USD and USDT-USD shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.32 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRO-USD vs. USDT-USD — Ранг доходности на риск
CRO-USD
USDT-USD
Сравнение CRO-USD c USDT-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CryptocomCoin (CRO-USD) и Tether (USDT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRO-USD | USDT-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.94 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.52 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | -1.07 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRO-USD и USDT-USD
Максимальная просадка CRO-USD за все время составила -94.47%, что больше максимальной просадки USDT-USD в -10.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRO-USD и USDT-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRO-USD | USDT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.47% | -10.32% | -84.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.32% | -0.39% | -82.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.32% | -0.42% | -82.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.47% | -0.99% | -93.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.85% | -7.37% | -86.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.20% | -6.93% | -60.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.62% | 0.10% | +45.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRO-USD и USDT-USD
CryptocomCoin (CRO-USD) имеет более высокую волатильность в 12.82% по сравнению с Tether (USDT-USD) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что CRO-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDT-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRO-USD | USDT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.82% | 0.14% | +12.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.86% | 0.36% | +34.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.77% | 0.41% | +70.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.62% | 0.55% | +76.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.83% | 6.76% | +91.07% |
Часто задаваемые вопросы
CRO-USD and USDT-USD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRO-USD has higher volatility (12.82%) compared to USDT-USD (0.14%). In terms of maximum drawdown, CRO-USD dropped -94.47% vs USDT-USD's -10.32%.
CRO-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRO-USD и USDT-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор