PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRNX с AUPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRNX с AUPH

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CRNX (Crinetics Pharmaceuticals, Inc.) and AUPH (Aurinia Pharmaceuticals Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, CRNX returned 14.21%/yr vs 4.88%/yr for AUPH. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRNX и AUPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crinetics Pharmaceuticals, Inc. (CRNX) и Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRNX показывает доходность -29.28%, что значительно ниже, чем у AUPH с доходностью -0.69%.

CRNX

1 день
-4.94%
1 месяц
-21.07%
С начала года
-29.28%
6 месяцев
-29.46%
1 год
1.86%
3 года*
14.36%
5 лет*
14.21%
10 лет*
—

AUPH

1 день
-3.24%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
1.41%
1 год
95.80%
3 года*
14.91%
5 лет*
4.88%
10 лет*
18.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRNX и AUPH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CRNX
Crinetics Pharmaceuticals, Inc.		-29.28%-8.96%43.70%94.43%-35.59%101.35%-43.76%-16.34%22.36%
AUPH
Aurinia Pharmaceuticals Inc.		-0.69%77.62%-0.11%108.10%-81.11%65.37%-31.74%197.07%19.65%

Correlation

The correlation between CRNX and AUPH is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г.

0.32

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRNX:

$3.43B

AUPH:

$2.18B

EPS

CRNX:

-$5.14

AUPH:

$2.15

Коэффициент P/S

CRNX:

201.24

AUPH:

7.38

Коэффициент P/B

CRNX:

2.68

AUPH:

3.84

Общая выручка (12 мес.)

CRNX:

$15.79M

AUPH:

$298.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRNX:

$16.05M

AUPH:

$267.70M

EBITDA (12 мес.)

CRNX:

-$531.75M

AUPH:

$153.45M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crinetics Pharmaceuticals, Inc.

Aurinia Pharmaceuticals Inc.

Часто сравнивают с CRNX:
CRNX с QQQCRNX с CCLCRNX с BRK-B
Часто сравнивают с AUPH:
AUPH с NXTCAUPH с VSECAUPH с NXTAUPH с BMYAUPH с AZNAUPH с GILDAUPH с LHX

Доходность на риск

CRNX vs. AUPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRNX
Ранг доходности на риск CRNX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRNX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRNX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRNX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRNX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRNX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
AUPH
Ранг доходности на риск AUPH: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUPH: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUPH: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUPH: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUPH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUPH: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRNX c AUPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crinetics Pharmaceuticals, Inc. (CRNX) и Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRNXAUPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
2.12

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
2.70

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.39

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

6.06

-6.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.10

13.20

-13.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRNX vs. AUPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRNX на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа AUPH равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRNX и AUPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRNXAUPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

2.12

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.07

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.17

-0.11

Просадки

Сравнение просадок CRNX и AUPH

Максимальная просадка CRNX за все время составила -68.70%, что меньше максимальной просадки AUPH в -87.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRNX и AUPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRNXAUPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.70%

-87.58%

+18.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.21%

-15.91%

-26.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.88%

-60.80%

+2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.88%

-87.58%

+29.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-87.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.76%

-52.12%

+6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.33%

-49.22%

+11.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.36%

7.28%

+12.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CRNX и AUPH

Crinetics Pharmaceuticals, Inc. (CRNX) имеет более высокую волатильность в 20.30% по сравнению с Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) с волатильностью 12.00%. Это указывает на то, что CRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRNXAUPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.30%

12.00%

+8.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.01%

24.09%

+12.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.13%

45.50%

+11.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.22%

67.49%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.12%

73.98%

-8.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRNX и AUPH

Ни CRNX, ни AUPH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRNX и AUPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crinetics Pharmaceuticals, Inc. и Aurinia Pharmaceuticals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M20222023202420252026
10.73M
77.71M
(CRNX) Общая выручка
(AUPH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CRNX and AUPH have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRNX has higher volatility (20.30%) compared to AUPH (12.00%). In terms of maximum drawdown, CRNX dropped -68.70% vs AUPH's -87.58%.

AUPH currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRNX и AUPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор