PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRNX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRNX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crinetics Pharmaceuticals, Inc. (CRNX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности CRNX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crinetics Pharmaceuticals, Inc. (CRNX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRNX и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CRNX
Crinetics Pharmaceuticals, Inc.		-21.44%-8.96%43.70%94.43%-35.59%101.35%-43.76%-16.34%22.36%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-13.87%

Доходность по периодам

С начала года, CRNX показывает доходность -21.44%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

CRNX

1 день
0.69%
1 месяц
-10.10%
С начала года
-21.44%
6 месяцев
-12.11%
1 год
19.43%
3 года*
31.56%
5 лет*
17.98%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crinetics Pharmaceuticals, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с CRNX:
CRNX с AUPH
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

CRNX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRNX
Ранг доходности на риск CRNX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRNX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRNX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRNX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRNX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRNX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRNX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crinetics Pharmaceuticals, Inc. (CRNX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRNXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.07

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.66

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.24

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

2.00

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.64

7.32

-6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRNX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRNX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRNX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRNXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.07

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.59

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.38

-0.29

Корреляция

Корреляция между CRNX и QQQ составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRNX и QQQ

CRNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRNX
Crinetics Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок CRNX и QQQ

Максимальная просадка CRNX за все время составила -68.70%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRNX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

CRNXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.70%

-82.97%

+14.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.33%

-12.62%

-27.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.88%

-35.12%

-22.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.74%

-7.86%

-31.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.32%

-32.99%

-4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.05%

3.44%

+10.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CRNX и QQQ

Crinetics Pharmaceuticals, Inc. (CRNX) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что CRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRNXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.73%

6.61%

+7.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.83%

12.82%

+22.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.15%

22.70%

+36.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.99%

22.38%

+41.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.36%

22.25%

+43.11%