PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRNSX с HRIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRNSX с HRIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) и Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX).

CRNSX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. HRIIX - это активно управляемый фонд от Hood River. Фонд был запущен 11 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CRNSX и HRIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) и Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRNSX и HRIIX

2026 (YTD)202520242023
CRNSX
Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund		-0.09%27.12%7.72%17.08%
HRIIX
Hood River International Opportunity Fund Investor Class		10.76%42.94%19.95%20.39%

Доходность по периодам

С начала года, CRNSX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у HRIIX с доходностью 10.76%.

CRNSX

1 день
2.57%
1 месяц
-8.30%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
2.37%
1 год
21.40%
3 года*
12.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

HRIIX

1 день
4.35%
1 месяц
-9.89%
С начала года
10.76%
6 месяцев
17.34%
1 год
77.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund

Hood River International Opportunity Fund Investor Class

Часто сравнивают с CRNSX:
CRNSX с CMUVXCRNSX с CRQSXCRNSX с CRSSXCRNSX с CMMVXCRNSX с CRBVXCRNSX с DFVQXCRNSX с FSTSX
Часто сравнивают с HRIIX:
HRIIX с RYIPXHRIIX с COIIXHRIIX с HLMSXHRIIX с IEGAXHRIIX с ARTJXHRIIX с TISVXHRIIX с OAKEX

Сравнение комиссий CRNSX и HRIIX

CRNSX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии HRIIX в 1.51%.

HRIIX
Hood River International Opportunity Fund Investor Class
CRNSX
Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund

Доходность на риск

CRNSX vs. HRIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRNSX
Ранг доходности на риск CRNSX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRNSX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRNSX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRNSX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRNSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRNSX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
HRIIX
Ранг доходности на риск HRIIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRIIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRIIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRIIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRIIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRNSX c HRIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) и Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRNSXHRIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

3.19

-1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

3.82

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.54

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

5.57

-3.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

22.33

-15.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRNSX vs. HRIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRNSX на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа HRIIX равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRNSX и HRIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRNSXHRIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

3.19

-1.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.90

-1.41

Корреляция

Корреляция между CRNSX и HRIIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRNSX и HRIIX

Дивидендная доходность CRNSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.05%, что больше доходности HRIIX в 5.20%

TTM2025202420232022
CRNSX
Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund		10.05%10.39%2.63%2.37%1.94%
HRIIX
Hood River International Opportunity Fund Investor Class		5.20%5.76%0.03%1.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRNSX и HRIIX

Максимальная просадка CRNSX за все время составила -28.68%, что больше максимальной просадки HRIIX в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRNSX и HRIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRNSXHRIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.68%

-24.78%

-3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-13.78%

+1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.64%

-10.03%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-3.60%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.44%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CRNSX и HRIIX

Текущая волатильность для Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) составляет 6.57%, в то время как у Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что CRNSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRNSXHRIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

10.95%

-4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

18.27%

-8.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

24.69%

-9.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

21.58%

-6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.14%

21.58%

-6.44%