PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRIIX с HLMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRIIX с HLMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX).

HRIIX - это активно управляемый фонд от Hood River. Фонд был запущен 11 авг. 2023 г.. HLMSX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 25 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности HRIIX и HLMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRIIX и HLMSX

2026 (YTD)202520242023
HRIIX
Hood River International Opportunity Fund Investor Class		10.76%42.94%19.95%20.39%
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		-3.25%14.87%-6.92%19.71%

Доходность по периодам

С начала года, HRIIX показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у HLMSX с доходностью -3.25%.

HRIIX

1 день
4.35%
1 месяц
-9.89%
С начала года
10.76%
6 месяцев
17.34%
1 год
77.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HLMSX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-5.18%
1 год
8.56%
3 года*
3.59%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
5.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hood River International Opportunity Fund Investor Class

Harding Loevner International Small Companies Portfolio

Часто сравнивают с HRIIX:
HRIIX с RYIPXHRIIX с IEGAXHRIIX с ARTJXHRIIX с COIIXHRIIX с TISVXHRIIX с DISMXHRIIX с OAKEX
Часто сравнивают с HLMSX:
HLMSX с SBSIXHLMSX с FOPIXHLMSX с AIOIXHLMSX с DRIOXHLMSX с ALOIXHLMSX с ACINXHLMSX с FSCOX

Сравнение комиссий HRIIX и HLMSX

HRIIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии HLMSX в 1.37%.

HRIIX
Hood River International Opportunity Fund Investor Class
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio

Доходность на риск

HRIIX vs. HLMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRIIX
Ранг доходности на риск HRIIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRIIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRIIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRIIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRIIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
HLMSX
Ранг доходности на риск HLMSX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMSX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMSX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRIIX c HLMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRIIXHLMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.19

0.67

+2.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.82

0.96

+2.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.13

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.57

0.72

+4.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.33

1.83

+20.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRIIX vs. HLMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRIIX на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа HLMSX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRIIX и HLMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRIIXHLMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

0.67

+2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

0.33

+1.56

Корреляция

Корреляция между HRIIX и HLMSX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRIIX и HLMSX

Дивидендная доходность HRIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности HLMSX в 4.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRIIX
Hood River International Opportunity Fund Investor Class		5.20%5.76%0.03%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		4.17%4.04%1.17%1.00%1.83%2.82%0.03%0.52%7.56%1.13%4.37%1.54%

Просадки

Сравнение просадок HRIIX и HLMSX

Максимальная просадка HRIIX за все время составила -24.78%, что меньше максимальной просадки HLMSX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRIIX и HLMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRIIXHLMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.78%

-60.77%

+35.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-10.59%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.03%

-17.42%

+7.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-13.24%

+9.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

4.19%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности HRIIX и HLMSX

Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что HRIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRIIXHLMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.95%

5.45%

+5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.27%

8.63%

+9.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.69%

13.41%

+11.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

14.94%

+6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

14.88%

+6.70%